Сравнение GLD с NTNX
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while NTNX (Nutanix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLD returned 18.31%/yr vs 5.59%/yr for NTNX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью -4.43%.
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
NTNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- -31.51%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.43% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between GLD and NTNX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between GLD and NTNX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. NTNX — Ранг доходности на риск
GLD
NTNX
Сравнение GLD c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.55 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -0.91 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и NTNX
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -80.40% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -57.58% | +33.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -58.58% | +34.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -68.71% | +44.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -40.53% | +20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -40.57% | +24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 34.61% | -26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и NTNX
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 8.37%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 16.57% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 35.90% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 46.19% | -18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 49.64% | -31.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 58.50% | -42.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и NTNX
Ни GLD, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and NTNX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.57%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs NTNX's -80.40%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор