PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с NTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и NTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Nutanix, Inc. (NTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью -4.43%.


GLD

1 день
2.59%
1 месяц
-4.97%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.19%
1 год
25.38%
3 года*
29.73%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.33%

NTNX

1 день
0.18%
1 месяц
6.60%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
3.43%
1 год
-31.51%
3 года*
19.17%
5 лет*
5.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и NTNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
0.06%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
NTNX
Nutanix, Inc.
-4.43%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%

Correlation

The correlation between GLD and NTNX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.02

The correlation between GLD and NTNX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

Nutanix, Inc.

Доходность на риск

GLD vs. NTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c NTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDNTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.55

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

-0.91

+3.88

GLD vs. NTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа NTNX равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и NTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и NTNX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и NTNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDNTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-80.40%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-57.58%

+33.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-58.58%

+34.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-68.71%

+44.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-40.53%

+20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-40.57%

+24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

34.61%

-26.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и NTNX

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 8.37%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDNTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

16.57%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

35.90%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

46.19%

-18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

49.64%

-31.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

58.50%

-42.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и NTNX

Ни GLD, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLD and NTNX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.57%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs NTNX's -80.40%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и NTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор