PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с GLDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с GLDY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY).

GLD и GLDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GLD и GLDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и GLDY

2026 (YTD)2025
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%37.53%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		1.71%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью 1.71%.

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

GLDY

1 день
1.38%
1 месяц
-7.41%
С начала года
1.71%
6 месяцев
7.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL
Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GDXYGLDY с IGLDGLDY с GLDIGLDY с USOYGLDY с SPYTGLDY с WDTE

Сравнение комиссий GLD и GLDY

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.

GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

GLD vs. GLDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GLDY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c GLDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDGLDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. GLDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDGLDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.88

-0.26

Корреляция

Корреляция между GLD и GLDY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GLDY

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.03%.

TTM2025
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		48.03%37.38%

Просадки

Сравнение просадок GLD и GLDY

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GLDY.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDGLDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-13.43%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-9.56%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-2.82%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GLDY

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDGLDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

19.99%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.99%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

19.99%

-4.12%