Сравнение GLD с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
GLD и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GLD и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 1.67% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 8.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 8.57%, а GDMN немного выше – 8.77%.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
GDMN
- 1 день
- 9.38%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 140.14%
- 3 года*
- 65.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и GDMN
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
GLD vs. GDMN — Ранг доходности на риск
GLD
GDMN
Сравнение GLD c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.20 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.34 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.69 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 12.63 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.20 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GLD и GDMN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и GDMN
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.48% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и GDMN
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -52.82% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -39.03% | +19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -28.60% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -18.45% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 11.39% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и GDMN
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 11.06%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 24.97% | -13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 53.89% | -29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 63.99% | -36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 47.19% | -29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 47.19% | -31.32% |