PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. GLD is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, GLD returned 31.09%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLD charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности GLD и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%1.67%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between GLD and GDMN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between GLD and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLD и GDMN

Секторы
GLD
GDMN

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

GLD

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

GDMN

-

Энергетика

GLD

-

GDMN

-

Финансовые услуги

GLD

-

GDMN

-

Здравоохранение

GLD

-

GDMN

-

Промышленность

GLD

-

GDMN

-

Недвижимость

GLD

-

GDMN

-

Технологии

GLD

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

GLD

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMIGDMN с IGLD

Доходность на риск

GLD vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.26

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.68

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.98

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

4.68

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.80

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GLD и GDMN

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-52.82%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-39.03%

+19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-39.03%

+19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-37.06%

+19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-18.89%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

16.51%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GDMN

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.51%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

17.94%

-12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

51.79%

-28.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

61.32%

-34.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

47.59%

-29.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

47.59%

-31.64%

Сравнение комиссий GLD и GDMN

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GDMN

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GLD and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 31.09% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 31.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор