Сравнение GLD с EUO
GLD (SPDR Gold Shares) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.33%/yr vs 2.35%/yr for EUO. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. GLD charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности GLD и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 12.33% против 2.35% соответственно.
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
EUO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам GLD и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.91% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between GLD and EUO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. EUO — Ранг доходности на риск
GLD
EUO
Сравнение GLD c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.55 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 1.25 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и EUO
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -38.58% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -8.05% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -24.46% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -25.28% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -29.61% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -18.15% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -18.50% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 3.56% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и EUO
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 2.95% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 8.84% | +15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 12.62% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.58% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 14.87% | +1.23% |
Сравнение комиссий GLD и EUO
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и EUO
Ни GLD, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and EUO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.37%) compared to EUO (2.95%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.33% vs 2.35% for EUO. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.33% return vs 2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
GLD and EUO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLD is categorized as Gold, while EUO is Leveraged Currency. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.99% for EUO.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор