Сравнение GLD с ETHA
GLD (SPDR Gold Shares) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GLD returned 22.21% vs -34.33% for ETHA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности GLD и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 9.17% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between GLD and ETHA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. ETHA — Ранг доходности на риск
GLD
ETHA
Сравнение GLD c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.57 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.98 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и ETHA
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -67.56% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -67.56% | +43.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -65.65% | +43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -33.25% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 39.22% | -30.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и ETHA
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 17.30% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 46.58% | -22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 69.29% | -41.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 72.65% | -54.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 72.65% | -56.57% |
Сравнение комиссий GLD и ETHA
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и ETHA
Ни GLD, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and ETHA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 22.21% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 22.21% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GLD and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLD is categorized as Gold, while ETHA is Cryptocurrency. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.25% for ETHA.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор