Сравнение GLD с DOG
GLD (SPDR Gold Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLD charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности GLD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 12.15% против -11.31% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
DOG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам GLD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Correlation
The correlation between GLD and DOG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.04 |
The correlation between GLD and DOG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. DOG — Ранг доходности на риск
GLD
DOG
Сравнение GLD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.84 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.38 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и DOG
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -92.73% | +47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -15.09% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -29.16% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -34.35% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -70.95% | +46.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -92.67% | +70.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -66.41% | +50.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 9.18% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и DOG
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 4.36% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 9.87% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 12.56% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 14.86% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.51% | -1.43% |
Сравнение комиссий GLD и DOG
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и DOG
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.52% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and DOG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs DOG's -92.73%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs -11.31% for DOG. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while DOG is Inverse Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.95% for DOG.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор