PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 12.15% против -11.31% соответственно.


GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и DOG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
DOG
ProShares Short Dow30
-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between GLD and DOG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.04

The correlation between GLD and DOG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

ProShares Short Dow30

Доходность на риск

GLD vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.85

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.84

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.38

+4.19

GLD vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и DOG

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и DOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-92.73%

+47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-15.09%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-29.16%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-34.35%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-70.95%

+46.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-92.67%

+70.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-66.41%

+50.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

9.18%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и DOG

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.36%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

9.87%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

12.56%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

14.86%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.51%

-1.43%

Сравнение комиссий GLD и DOG

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и DOG

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30
3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLD and DOG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs DOG's -92.73%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs -11.31% for DOG. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while DOG is Inverse Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.95% for DOG.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор