PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с DIVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GLD is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, GLD returned 17.08%/yr vs 10.91%/yr for DIVO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности GLD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.43%.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between GLD and DIVO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.07

Over the past year, GLD and DIVO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GLD и DIVO

Секторы
GLD
DIVO

Сырьевые материалы

100.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.7%

Финансовые услуги

-

29.6%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

16.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
DIVO
4.2%

Коммуникационные услуги

GLD

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

DIVO
11.5%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

DIVO
6.9%

Энергетика

GLD

-

DIVO
6.7%

Финансовые услуги

GLD

-

DIVO
29.6%

Здравоохранение

GLD

-

DIVO
6.6%

Промышленность

GLD

-

DIVO
16.0%

Недвижимость

GLD

-

DIVO

-

Технологии

GLD

-

DIVO
15.6%

Коммунальные услуги

GLD

-

DIVO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

GLD vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.02

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.99

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

3.12

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

11.23

-8.42

GLD vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и DIVO

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-30.04%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-5.95%

-18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-12.12%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-13.72%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-0.19%

-21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-2.61%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

1.65%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и DIVO

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

2.71%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

7.13%

+16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

9.20%

+18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

11.97%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.83%

+1.25%

Сравнение комиссий GLD и DIVO

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и DIVO

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and DIVO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, GLD leads with 17.08% vs 10.91% for DIVO. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 17.08% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор