Сравнение GLD с COIN
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLD returned 17.08%/yr vs -6.53%/yr for COIN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.34%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -20.82%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 4.61% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between GLD and COIN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. COIN — Ранг доходности на риск
GLD
COIN
Сравнение GLD c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.51 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.82 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и COIN
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -91.46% | +45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -66.39% | +41.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -66.39% | +41.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -90.90% | +66.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -61.94% | +39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -52.60% | +36.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 41.01% | -32.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и COIN
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 19.52% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 51.84% | -27.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 70.66% | -43.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 85.93% | -67.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 85.49% | -69.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и COIN
Ни GLD, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and COIN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs COIN's -91.46%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор