PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с CACI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с CACI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CACI (CACI International Inc) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 17.96%/yr for CACI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность -2.47%, а CACI немного ниже – -2.52%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 12.15% против 17.96% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

CACI

1 день
-1.15%
1 месяц
3.08%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-9.27%
1 год
16.52%
3 года*
17.14%
5 лет*
14.27%
10 лет*
17.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и CACI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
CACI
CACI International Inc		-2.52%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%

Correlation

The correlation between GLD and CACI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.01

The correlation between GLD and CACI shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

CACI International Inc

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с VFIAX

Доходность на риск

GLD vs. CACI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDCACIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.52

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.98

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.61

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.45

+1.36

GLD vs. CACI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CACI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и CACI

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и CACI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDCACIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-62.89%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-27.36%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-42.88%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-42.88%

+18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-42.88%

+18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-21.56%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-19.09%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

11.39%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и CACI

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с CACI International Inc (CACI) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDCACIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.05%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

23.74%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

32.01%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

26.93%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

28.06%

-11.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и CACI

Ни GLD, ни CACI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLD and CACI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to CACI (7.05%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs CACI's -62.89%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и CACI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор