PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 12.33% против -1.31% соответственно.


GLD

1 день
2.59%
1 месяц
-4.97%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.19%
1 год
25.38%
3 года*
29.73%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.33%

BWX

1 день
0.27%
1 месяц
1.08%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-2.80%
3 года*
1.02%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
-1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и BWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
0.06%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-1.42%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Correlation

The correlation between GLD and BWX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.45

The correlation between GLD and BWX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GLD vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

BWX
Ранг доходности на риск BWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.46

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

-0.90

+3.87

GLD vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и BWX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BWX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-34.05%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-6.16%

-18.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-10.22%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-30.78%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-34.05%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-23.60%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-10.07%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

3.13%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и BWX

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

2.49%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

5.92%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

7.66%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

9.70%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

8.67%

+7.43%

Сравнение комиссий GLD и BWX

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и BWX

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
2.36%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLD and BWX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.37%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BWX's -34.05%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.33% vs -1.31% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.33% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

BWX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while BWX is International Government Bonds. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.35% for BWX.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор