Сравнение GLD с BITU
GLD (SPDR Gold Shares) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, GLD returned 25.38% vs -71.62% for BITU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности GLD и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -51.92%.
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
BITU
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- -31.11%
- С начала года
- -51.92%
- 6 месяцев
- -50.40%
- 1 год
- -71.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 16.51% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -51.92% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between GLD and BITU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. BITU — Ранг доходности на риск
GLD
BITU
Сравнение GLD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.87 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -1.38 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и BITU
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -82.21% | +36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -82.21% | +57.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -78.50% | +58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -35.10% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 51.85% | -43.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и BITU
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 8.37%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 25.78% | -17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 70.18% | -45.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 88.32% | -60.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 97.56% | -79.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 97.56% | -81.46% |
Сравнение комиссий GLD и BITU
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и BITU
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 81.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 81.62% | 50.23% | 0.12% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and BITU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (25.78%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, GLD leads with 25.38% vs -71.62% for BITU. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 25.38% return vs -71.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 81.62%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while BITU is Cryptocurrency. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.95% for BITU.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор