Сравнение GLBL с DRLL
GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 26.60% vs 37.23% for DRLL. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности GLBL и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBL показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
GLBL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 16.09%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.12%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $952.45 | $905.88 | $1.90K |
Сравнение доходности по годам GLBL и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 14.90% | 20.14% | 5.49% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | 0.08% |
Correlation
The correlation between GLBL and DRLL is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between GLBL and DRLL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GLBL и DRLL
Секторы
GLBL
DRLL
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
GLBL
DRLL
-
Коммуникационные услуги
GLBL
DRLL
-
Финансовые услуги
GLBL
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
GLBL
DRLL
Здравоохранение
GLBL
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
GLBL
DRLL
-
Промышленность
GLBL
DRLL
-
Недвижимость
GLBL
DRLL
-
Энергетика
GLBL
DRLL
Сырьевые материалы
GLBL
DRLL
-
Коммунальные услуги
GLBL
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBL vs. DRLL — Ранг доходности на риск
GLBL
DRLL
Сравнение GLBL c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBL | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.20 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 5.57 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBL и DRLL
Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -23.73% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -16.99% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.02% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -8.14% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 6.71% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBL и DRLL
Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 4.08%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 7.42% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 18.67% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 23.14% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 23.82% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 23.82% | -7.23% |
Сравнение комиссий GLBL и DRLL
GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBL и DRLL
Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 0.74% | 0.86% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLBL and DRLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.42%) compared to GLBL (4.08%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 26.60% for GLBL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.74% for GLBL.
GLBL is categorized as Global Equities, while DRLL is Energy Equities. GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Pacer and Strive. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.41% for DRLL.
GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBL и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор