PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLBL с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLBL и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.


GLBL

1 день
0.34%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
16.09%
С начала года
14.90%
1 год
26.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
22.12%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$478.10K$507.89K$528.94K
$952.45$905.88$1.90K

Сравнение доходности по годам GLBL и DRLL


2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
14.90%20.14%5.49%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
29.95%7.74%0.08%

Correlation

The correlation between GLBL and DRLL is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

-0.03

The correlation between GLBL and DRLL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLBL и DRLL


Секторы
GLBL
DRLL

Технологии

44.0%

-

Коммуникационные услуги

14.1%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
0.9%

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Промышленность

3.0%

-

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

1.2%
99.1%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

GLBL
44.0%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

GLBL
14.1%
DRLL

-

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

GLBL
10.8%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.7%
DRLL

-

Промышленность

GLBL
3.0%
DRLL

-

Недвижимость

GLBL
2.9%
DRLL

-

Энергетика

GLBL
1.2%
DRLL
99.1%

Сырьевые материалы

GLBL
1.0%
DRLL

-

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

GLBL vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6464
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLBL c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLBLDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.20

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

5.57

+3.26

GLBL vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBL и DRLL

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLBLDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-23.73%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-16.99%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.02%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-8.14%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

6.71%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и DRLL

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 4.08%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLBLDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.42%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

18.67%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

23.14%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

23.82%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

23.82%

-7.23%

Сравнение комиссий GLBL и DRLL

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и DRLL

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DRLL в 2.34%


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
0.74%0.86%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLBL and DRLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to GLBL (4.08%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 26.60% for GLBL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.74% for GLBL.

GLBL is categorized as Global Equities, while DRLL is Energy Equities. GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Pacer and Strive. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.41% for DRLL.

GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор