PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с FYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. GLBL is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past year, GLBL returned 31.50% vs 39.75% for FYLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 18.51%.

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и FYLD

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%20.14%5.49%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%-5.32%

Correlation

The correlation between GLBL and FYLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов GLBL и FYLD

Секторы
GLBL
FYLD

Технологии

38.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

16.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.3%

Финансовые услуги

12.6%
18.9%

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.7%

Промышленность

3.4%
16.1%

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

1.4%
32.7%

Сырьевые материалы

1.1%
9.4%

Коммунальные услуги

0.4%
1.8%

Технологии

GLBL
38.7%
FYLD
4.2%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
FYLD
4.1%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
FYLD
7.3%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
FYLD
18.9%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
FYLD

-

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
FYLD
5.7%

Промышленность

GLBL
3.4%
FYLD
16.1%

Недвижимость

GLBL
3.1%
FYLD

-

Энергетика

GLBL
1.4%
FYLD
32.7%

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
FYLD
9.4%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
FYLD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с DBEGLBL с GCOWGLBL с WEBSGLBL с BDVLGLBL с CALF
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

GLBL vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.48

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.75

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.62

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

7.35

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

26.30

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.45

+0.98

Просадки

Сравнение просадок GLBL и FYLD

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-44.55%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-5.44%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.54%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-8.83%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.52%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и FYLD

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеют волатильность 3.02% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.00%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.78%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.50%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.23%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.03%

-1.55%

Сравнение комиссий GLBL и FYLD

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и FYLD

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FYLD в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and FYLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBL has higher volatility (3.02%) compared to FYLD (3.00%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs FYLD's -44.55%.

On 1-year performance, FYLD leads with 39.75% vs 31.50% for GLBL. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 39.75% return vs 31.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.76% for GLBL.

They also come from different issuers: Pacer and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор