Сравнение GLBL с METD
GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. GLBL is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, GLBL returned 23.01% vs -2.77% for METD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. GLBL charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности GLBL и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBL показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у METD с доходностью -7.12%.
GLBL
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLBL и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 10.92% | 20.14% | 5.49% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -8.59% |
Correlation
The correlation between GLBL and METD is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between GLBL and METD has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBL vs. METD — Ранг доходности на риск
GLBL
METD
Сравнение GLBL c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBL | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.11 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -0.24 | +8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBL и METD
Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBL | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -46.03% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -26.03% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -40.30% | +37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -28.76% | +26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 11.56% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBL и METD
Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 4.12%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBL | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 16.33% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 31.74% | -20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 39.00% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 37.46% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 37.46% | -20.85% |
Сравнение комиссий GLBL и METD
GLBL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBL и METD
Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности METD в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 0.77% | 0.86% | 0.15% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
GLBL and METD have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to GLBL (4.12%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, GLBL leads with 23.01% vs -2.77% for METD. On fees, GLBL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 23.01% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLBL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.77% for GLBL.
GLBL is categorized as Global Equities, while METD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 1.00% for METD.
GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBL и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор