PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLBL с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с INFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. GLBL is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past year, GLBL returned 23.01% vs 22.63% for INFL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 13.76%.

GLBL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
9.20%
С начала года
10.92%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
5.13%
С начала года
13.76%
1 год
22.63%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и INFL

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		10.92%20.14%5.49%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		13.76%18.30%4.40%

Correlation

The correlation between GLBL and INFL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов GLBL и INFL

Секторы
GLBL
INFL

Технологии

44.5%

-

Коммуникационные услуги

13.7%
0.3%

Финансовые услуги

12.6%
20.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

6.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.7%

Промышленность

3.0%
1.9%

Недвижимость

2.9%
1.2%

Энергетика

1.3%
42.0%

Сырьевые материалы

1.0%
20.4%

Коммунальные услуги

0.4%
3.2%

Технологии

GLBL
44.5%
INFL

-

Коммуникационные услуги

GLBL
13.7%
INFL
0.3%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
INFL
20.3%

Потребительский циклический сектор

GLBL
10.6%
INFL

-

Здравоохранение

GLBL
6.3%
INFL
1.3%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.7%
INFL
1.7%

Промышленность

GLBL
3.0%
INFL
1.9%

Недвижимость

GLBL
2.9%
INFL
1.2%

Энергетика

GLBL
1.3%
INFL
42.0%

Сырьевые материалы

GLBL
1.0%
INFL
20.4%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
INFL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с WEBSGLBL с FIXTGLBL с CALFGLBL с FYLDGLBL с DBE
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI

Доходность на риск

GLBL vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBLINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.40

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.84

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.86

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

5.31

+2.68

GLBL vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBL и INFL

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-21.30%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.20%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-8.29%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-5.18%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.28%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и INFL

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 4.12% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.16%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.79%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

16.27%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.77%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.63%

-1.02%

Сравнение комиссий GLBL и INFL

GLBL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и INFL

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности INFL в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.77%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.82%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and INFL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (4.16%) compared to GLBL (4.12%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs INFL's -21.30%.

On 1-year performance, GLBL leads with 23.01% vs 22.63% for INFL. On fees, GLBL is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 23.01% return vs 22.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLBL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

INFL has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.77% for GLBL.

They also come from different issuers: Pacer and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.85% for INFL.

GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор