PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLBL с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с CALF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 26.60% vs 40.15% for CALF. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 25.64%.

GLBL

1 день
0.34%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
16.09%
С начала года
14.90%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.12%

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

GLBL

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
$952.45$905.88$1.90K

Сравнение доходности по годам GLBL и CALF

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		14.90%20.14%5.49%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-3.14%

Correlation

The correlation between GLBL and CALF is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.55

The correlation between GLBL and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и CALF

Секторы
GLBL
CALF

Технологии

44.0%
23.4%

Коммуникационные услуги

14.1%
7.6%

Финансовые услуги

12.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
23.2%

Здравоохранение

6.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.3%

Промышленность

3.0%
9.3%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Энергетика

1.2%
13.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.2%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

GLBL
44.0%
CALF
23.4%

Коммуникационные услуги

GLBL
14.1%
CALF
7.6%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

GLBL
10.8%
CALF
23.2%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
CALF
11.6%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.7%
CALF
5.3%

Промышленность

GLBL
3.0%
CALF
9.3%

Недвижимость

GLBL
2.9%
CALF
1.8%

Энергетика

GLBL
1.2%
CALF
13.7%

Сырьевые материалы

GLBL
1.0%
CALF
4.2%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с WEBSGLBL с FIXTGLBL с FYLDGLBL с METDGLBL с INFLGLBL с GXTG
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

GLBL vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLBL c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBLCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.52

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.61

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

6.70

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

19.33

-10.50

GLBL vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBL и CALF

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-47.58%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-6.02%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-10.56%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.08%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и CALF

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 4.08%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.54%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.81%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

16.02%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

23.23%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

25.89%

-9.30%

Сравнение комиссий GLBL и CALF

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и CALF

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CALF в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.74%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and CALF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.54%) compared to GLBL (4.08%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, CALF leads with 40.15% vs 26.60% for GLBL. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALF has performed better with a 40.15% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

CALF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.74% for GLBL.

GLBL is categorized as Global Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор