PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 31.50% vs 30.24% for CALF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLBL показывает доходность 13.05%, а CALF немного выше – 13.34%.

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и CALF

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%20.14%5.49%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-3.92%

Correlation

The correlation between GLBL and CALF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.59

The correlation between GLBL and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и CALF

Секторы
GLBL
CALF

Технологии

38.7%
29.7%

Коммуникационные услуги

16.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
28.3%

Финансовые услуги

12.6%
0.2%

Здравоохранение

6.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.3%

Промышленность

3.4%
5.9%

Недвижимость

3.1%
1.6%

Энергетика

1.4%
10.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

GLBL
38.7%
CALF
29.7%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
CALF
8.8%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
CALF
28.3%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
CALF
0.2%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
CALF
9.4%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
CALF
4.3%

Промышленность

GLBL
3.4%
CALF
5.9%

Недвижимость

GLBL
3.1%
CALF
1.6%

Энергетика

GLBL
1.4%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с DBEGLBL с GCOWGLBL с WEBSGLBL с BDVLGLBL с FYLD
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

GLBL vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.93

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.82

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.94

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

14.08

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.93

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.37

+1.06

Просадки

Сравнение просадок GLBL и CALF

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-47.58%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-6.15%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.95%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-10.74%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.15%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и CALF

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 3.02%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.92%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.47%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.84%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

23.44%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

26.02%

-9.54%

Сравнение комиссий GLBL и CALF

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и CALF

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and CALF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to GLBL (3.02%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, GLBL leads with 31.50% vs 30.24% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 31.50% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.76% for GLBL.

GLBL is categorized as Global Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.59% for CALF.

GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор