Сравнение GLBL с CALF
GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 25.78% vs 26.19% for CALF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности GLBL и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBL показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 10.96%.
GLBL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLBL и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 8.96% | 20.14% | 5.49% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 10.96% | 2.33% | -3.14% |
Correlation
The correlation between GLBL and CALF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between GLBL and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GLBL и CALF
Секторы
GLBL
CALF
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Технологии
GLBL
CALF
Коммуникационные услуги
GLBL
CALF
Финансовые услуги
GLBL
CALF
Потребительский циклический сектор
GLBL
CALF
Здравоохранение
GLBL
CALF
Потребительский защитный сектор
GLBL
CALF
Промышленность
GLBL
CALF
Недвижимость
GLBL
CALF
Сырьевые материалы
GLBL
CALF
Энергетика
GLBL
CALF
Коммунальные услуги
GLBL
CALF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBL vs. CALF — Ранг доходности на риск
GLBL
CALF
Сравнение GLBL c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBL | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.28 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 11.68 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBL и CALF
Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBL | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -47.58% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -6.15% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -4.01% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.69% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.25% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBL и CALF
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBL | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.39% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 10.92% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 16.02% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 23.39% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 25.97% | -9.20% |
Сравнение комиссий GLBL и CALF
GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBL и CALF
Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CALF в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.24% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 0.78% | 0.86% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLBL and CALF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBL has higher volatility (5.99%) compared to CALF (5.39%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs CALF's -47.58%.
On 1-year performance, CALF leads with 26.19% vs 25.78% for GLBL. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CALF has performed better with a 26.19% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.
CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.78% for GLBL.
GLBL is categorized as Global Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.59% for CALF.
GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBL и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор