PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с WEBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с WEBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 31.50% vs -30.71% for WEBS. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. GLBL charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for WEBS.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и WEBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у WEBS с доходностью -16.82%.

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBS

1 день
5.89%
1 месяц
-13.46%
С начала года
-16.82%
6 месяцев
-14.14%
1 год
-30.71%
3 года*
-49.47%
5 лет*
-36.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и WEBS

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%20.14%5.49%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-16.82%-40.66%-41.98%

Correlation

The correlation between GLBL and WEBS is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.82

The correlation between GLBL and WEBS has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с CALFGLBL с DBEGLBL с GCOWGLBL с BDVLGLBL с FYLD
Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD

Доходность на риск

GLBL vs. WEBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLWEBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-0.54

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-0.52

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.94

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.58

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

-1.33

+13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. WEBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа WEBS равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLWEBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-0.54

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

-0.59

+2.02

Просадки

Сравнение просадок GLBL и WEBS

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки WEBS в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и WEBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLWEBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-99.63%

+79.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-53.54%

+42.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-90.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-99.60%

+98.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-91.09%

+88.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

23.19%

-20.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и WEBS

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 3.02%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLWEBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

15.72%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

43.46%

-33.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

57.60%

-44.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

81.81%

-65.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

89.84%

-73.36%

Сравнение комиссий GLBL и WEBS

GLBL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и WEBS

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WEBS в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.92%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and WEBS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.72%) compared to GLBL (3.02%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs WEBS's -99.63%.

On 1-year performance, GLBL leads with 31.50% vs -30.71% for WEBS. On fees, GLBL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 31.50% return vs -30.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLBL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.76% for GLBL.

GLBL is categorized as Global Equities, while WEBS is Leveraged Equities. GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 1.07% for WEBS.

GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и WEBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор