PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) Коэффициент Шарпа: 2.18

Коэффициент Шарпа GLBL равен 2.18, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.18 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 14 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа GLBL

Ранг коэффициента Шарпа GLBL: 54.955
Средне

GLBL опережает 54.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция GLBL на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GLBL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.23 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.23 до 2.64
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.64 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.24+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.03 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Pacer MSCI World Industry Advantage ETF с другими ETF в категории Global Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность GLBL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 14 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
FYLDCambria Foreign Shareholder Yield ETF5.14
IDViShares International Select Dividend ETF4.41
UFOProcure Space ETF4.24
GVALCambria Global Value ETF4.02
FGDFirst Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund4.00
SDIVGlobal X SuperDividend ETF4.00
WLDRAffinity World Leaders Equity ETF3.98
AVGVAvantis ALL Equity Markets Value ETF3.43
FWDAB Disruptors ETF3.32
DGTState Street SPDR Global Dow ETF3.22
GLBLPacer MSCI World Industry Advantage ETF2.18

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GLBL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GLBL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore GLBL risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

GLBL Sortino Ratio