Сравнение GL с IBM
GL (Globe Life Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. GL operates in Insurance - Life (Financial Services), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GL returned 12.37%/yr vs 8.09%/yr for IBM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GL и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 32.77%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -25.08%. За последние 10 лет акции GL превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 12.37% против 8.09% соответственно.
GL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 9.30%
- 6 месяцев
- 32.55%
- С начала года
- 32.77%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 12.37%
IBM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -19.11%
- 6 месяцев
- -25.52%
- С начала года
- -25.08%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам GL и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 32.77% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
IBM International Business Machines Corporation | -25.08% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between GL and IBM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between GL and IBM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GL:
$14.33B
IBM:
$205.88B
GL:
$14.55
IBM:
$11.31
GL:
12.68
IBM:
19.37
GL:
0.69
IBM:
0.23
GL:
2.46
IBM:
3.02
GL:
2.42
IBM:
6.32
GL:
$6.08B
IBM:
$68.91B
GL:
$2.31B
IBM:
$40.64B
GL:
$1.61B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. IBM — Ранг доходности на риск
GL
IBM
Сравнение GL c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.96 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | -0.57 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | -1.35 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и IBM
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -69.40% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -35.85% | +24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -35.85% | -25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -35.85% | -25.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -40.59% | -21.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.47% | +33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -20.12% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 15.12% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и IBM
Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 4.03%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.07%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 32.07% | -28.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 46.44% | -32.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 48.20% | -27.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 29.84% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 27.95% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и IBM
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IBM в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.07% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и IBM
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
GL and IBM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.07%) compared to GL (4.03%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs IBM's -69.40%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор