PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GL с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GL и IBM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GL и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,078.33%
2,024.25%
GL
IBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

0.10

IBM:

0.87

Коэф-т Сортино

GL:

0.65

IBM:

1.36

Коэф-т Омега

GL:

1.18

IBM:

1.20

Коэф-т Кальмара

GL:

0.11

IBM:

1.37

Коэф-т Мартина

GL:

0.44

IBM:

3.67

Индекс Язвы

GL:

15.75%

IBM:

6.31%

Дневная вол-ть

GL:

66.03%

IBM:

26.69%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

GL:

-11.75%

IBM:

-14.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GL:

$9.76B

IBM:

$210.93B

EPS

GL:

$11.94

IBM:

$6.41

Цена/прибыль

GL:

9.82

IBM:

35.49

Общая выручка (12 мес.)

GL:

$4.36B

IBM:

$48.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

GL:

$4.16B

IBM:

$27.81B

EBITDA (12 мес.)

GL:

$376.94M

IBM:

$9.54B

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GL имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции IBM немного отстают с 8.51%.


GL

С начала года

5.55%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

10.51%

1 год

7.46%

5 лет

13.90%

10 лет

8.78%

IBM

С начала года

4.17%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

2.12%

1 год

25.11%

5 лет

23.04%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GL: 0.10
IBM: 0.87
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 0.65
IBM: 1.36
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.18
IBM: 1.20
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GL: 0.11
IBM: 1.37
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GL: 0.44
IBM: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.87
GL
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и IBM

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IBM в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.84%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
IBM
International Business Machines Corporation
2.94%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок GL и IBM

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-14.07%
GL
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности GL и IBM

Globe Life Inc. (GL) и International Business Machines Corporation (IBM) имеют волатильность 11.34% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
11.67%
GL
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GL и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab