PortfoliosLab logo
Сравнение GL с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GL и IBM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GL и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,478.80%
2,070.29%
GL
IBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

2.14

IBM:

1.12

Коэф-т Сортино

GL:

2.71

IBM:

1.66

Коэф-т Омега

GL:

1.37

IBM:

1.25

Коэф-т Кальмара

GL:

1.56

IBM:

1.89

Коэф-т Мартина

GL:

13.88

IBM:

5.25

Индекс Язвы

GL:

4.60%

IBM:

6.07%

Дневная вол-ть

GL:

29.67%

IBM:

28.59%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

GL:

-7.42%

IBM:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GL:

$10.24B

IBM:

$216.00B

EPS

GL:

$11.95

IBM:

$5.86

Коэффициент P/E

GL:

10.29

IBM:

39.66

Коэффициент P/S

GL:

1.77

IBM:

3.43

Коэффициент P/B

GL:

1.93

IBM:

8.04

Общая выручка (12 мес.)

GL:

$4.36B

IBM:

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

GL:

$4.16B

IBM:

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

GL:

$376.94M

IBM:

$10.59B

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции GL превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 9.03% против 7.95% соответственно.


GL

С начала года

10.72%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

17.43%

1 год

63.86%

5 лет

9.34%

10 лет

9.03%

IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

9.84%

1 год

43.74%

5 лет

19.47%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GL: 2.14
IBM: 1.12
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 2.71
IBM: 1.66
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.37
IBM: 1.25
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GL: 1.56
IBM: 1.89
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 13.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GL: 13.88
IBM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IBM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14
1.12
GL
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и IBM

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IBM в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.81%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
IBM
International Business Machines Corporation
2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок GL и IBM

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-12.21%
GL
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности GL и IBM

Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
13.57%
GL
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GL и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию