Сравнение GKOS с TMDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GKOS с TMDX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или TMDX.

Корреляция

Корреляция между GKOS и TMDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GKOS и TMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GKOS

TMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

0.18

TMDX:

-0.01

Коэф-т Сортино

GKOS:

0.52

TMDX:

0.50

Коэф-т Омега

GKOS:

1.08

TMDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

GKOS:

0.19

TMDX:

-0.01

Коэф-т Мартина

GKOS:

0.61

TMDX:

-0.01

Индекс Язвы

GKOS:

12.13%

TMDX:

39.59%

Дневная вол-ть

GKOS:

42.33%

TMDX:

70.77%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

TMDX:

-73.69%

Текущая просадка

GKOS:

-37.95%

TMDX:

-58.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$5.66B

TMDX:

$2.46B

EPS

GKOS:

-$2.77

TMDX:

$1.07

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$297.86M

TMDX:

$344.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$224.09M

TMDX:

$202.02M

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$62.85M

TMDX:

$46.39M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность -33.28%, что значительно ниже, чем у TMDX с доходностью 17.26%.

GKOS

С начала года

-33.28%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

-22.13%

1 год

11.80%

5 лет

28.04%

10 лет

N/A

TMDX

С начала года

17.26%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-49.09%

1 год

0.67%

5 лет

44.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и TMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GKOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c TMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GKOS: 0.18

TMDX: -0.01

Коэффициент Сортино

GKOS: 0.52

TMDX: 0.50

Коэффициент Омега

GKOS: 1.08

TMDX: 1.07

Коэффициент Кальмара

GKOS: 0.19

TMDX: -0.01

Коэффициент Мартина

GKOS: 0.61

TMDX: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа TMDX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и TMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GKOS

TMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и TMDX

Ни GKOS, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и TMDX

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и TMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GKOS

TMDX

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и TMDX

Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с TransMedics Group, Inc. (TMDX) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GKOS

TMDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и TMDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GKOS с TMDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GKOS и TMDX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и TMDX

GKOS

TMDX

Сравнение GKOS c TMDX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и TMDX

Просадки

Сравнение просадок GKOS и TMDX

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и TMDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и TMDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество