PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GKOS с TMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GKOS с TMDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или TMDX.

Корреляция

Корреляция между GKOS и TMDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GKOS и TMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.94%
318.16%
GKOS
TMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

-0.09

TMDX:

0.05

Коэф-т Сортино

GKOS:

0.19

TMDX:

0.58

Коэф-т Омега

GKOS:

1.03

TMDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

GKOS:

-0.09

TMDX:

0.05

Коэф-т Мартина

GKOS:

-0.27

TMDX:

0.08

Индекс Язвы

GKOS:

16.45%

TMDX:

41.80%

Дневная вол-ть

GKOS:

47.02%

TMDX:

71.04%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

TMDX:

-73.69%

Текущая просадка

GKOS:

-40.03%

TMDX:

-46.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$5.52B

TMDX:

$3.19B

EPS

GKOS:

-$2.77

TMDX:

$1.07

Коэффициент P/S

GKOS:

14.39

TMDX:

7.22

Коэффициент P/B

GKOS:

7.20

TMDX:

13.94

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$297.86M

TMDX:

$344.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$224.09M

TMDX:

$202.02M

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$62.85M

TMDX:

$46.39M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность -35.52%, что значительно ниже, чем у TMDX с доходностью 49.96%.

GKOS

С начала года

-35.52%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-25.97%

1 год

-2.81%

5 лет

22.61%

10 лет

N/A

TMDX

С начала года

49.96%

1 месяц

32.74%

6 месяцев

-25.30%

1 год

1.54%

5 лет

40.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и TMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GKOS
Ранг риск-скорректированной доходности GKOS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GKOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GKOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c TMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GKOS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GKOS: -0.09
TMDX: 0.05
Коэффициент Сортино GKOS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GKOS: 0.19
TMDX: 0.58
Коэффициент Омега GKOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GKOS: 1.03
TMDX: 1.08
Коэффициент Кальмара GKOS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GKOS: -0.09
TMDX: 0.05
Коэффициент Мартина GKOS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GKOS: -0.27
TMDX: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TMDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и TMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.05
GKOS
TMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и TMDX

Ни GKOS, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и TMDX

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и TMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.03%
-46.91%
GKOS
TMDX

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и TMDX

Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с TransMedics Group, Inc. (TMDX) с волатильностью 17.52%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.57%
17.52%
GKOS
TMDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и TMDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию