Сравнение GKOS с TMDX
GKOS (Glaukos Corporation) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GKOS returned 9.06%/yr vs 21.66%/yr for TMDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -42.71%.
GKOS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 16.44%
TMDX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -28.21%
- С начала года
- -42.71%
- 6 месяцев
- -50.26%
- 1 год
- -45.87%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKOS и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 0.65% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -23.41% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -42.71% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
Correlation
The correlation between GKOS and TMDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.35 |
The correlation between GKOS and TMDX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GKOS:
$6.59B
TMDX:
$2.52B
GKOS:
-$3.30
TMDX:
$4.34
GKOS:
11.83
TMDX:
4.34
GKOS:
9.83
TMDX:
5.11
GKOS:
$551.35M
TMDX:
$635.89M
GKOS:
$439.11M
TMDX:
$375.74M
GKOS:
-$158.75M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. TMDX — Ранг доходности на риск
GKOS
TMDX
Сравнение GKOS c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GKOS | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.78 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -1.99 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKOS | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.79 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GKOS и TMDX
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKOS | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -73.69% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -58.76% | +28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -67.79% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.64% | -67.79% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -60.43% | +30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -31.80% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 23.09% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и TMDX
Текущая волатильность для Glaukos Corporation (GKOS) составляет 19.42%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 29.84%. Это указывает на то, что GKOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKOS | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 29.84% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.88% | 43.73% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.11% | 58.11% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 72.03% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 71.74% | -19.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и TMDX
Ни GKOS, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и TMDX
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
GKOS and TMDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (29.84%) compared to GKOS (19.42%). In terms of maximum drawdown, GKOS dropped -69.57% vs TMDX's -73.69%.
GKOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GKOS и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор