Сравнение GKOS с TMDX
GKOS (Glaukos Corporation) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GKOS returned 9.32%/yr vs 18.10%/yr for TMDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -36.20%.
GKOS
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 16.93%
TMDX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 12.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -38.88%
- 1 год
- -41.48%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKOS и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 19.25% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -20.94% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -36.20% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
Correlation
The correlation between GKOS and TMDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.35 |
The correlation between GKOS and TMDX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GKOS:
$7.81B
TMDX:
$2.81B
GKOS:
-$3.30
TMDX:
$4.34
GKOS:
14.01
TMDX:
4.83
GKOS:
11.64
TMDX:
5.69
GKOS:
$551.35M
TMDX:
$635.89M
GKOS:
$439.11M
TMDX:
$375.74M
GKOS:
-$158.75M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. TMDX — Ранг доходности на риск
GKOS
TMDX
Сравнение GKOS c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKOS | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.71 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | -1.68 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKOS и TMDX
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKOS | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -73.69% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -58.76% | +28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -67.79% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.58% | -67.79% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -55.93% | +39.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.75% | -31.99% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 24.72% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и TMDX
Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с TransMedics Group, Inc. (TMDX) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKOS | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.50% | 13.89% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 44.78% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.66% | 58.31% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 72.18% | -21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.36% | 71.71% | -19.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и TMDX
Ни GKOS, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и TMDX
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
GKOS and TMDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GKOS has higher volatility (21.50%) compared to TMDX (13.89%). In terms of maximum drawdown, GKOS dropped -69.57% vs TMDX's -73.69%.
GKOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GKOS и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор