Сравнение GKOS с TMDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GKOS с TMDX

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или TMDX.

Корреляция

Корреляция между GKOS и TMDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GKOS и TMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GKOS

TMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

2.15

TMDX:

-0.23

Коэф-т Сортино

GKOS:

3.14

TMDX:

0.17

Коэф-т Омега

GKOS:

1.35

TMDX:

1.02

Коэф-т Кальмара

GKOS:

5.10

TMDX:

-0.24

Коэф-т Мартина

GKOS:

17.91

TMDX:

-0.47

Индекс Язвы

GKOS:

3.90%

TMDX:

34.14%

Дневная вол-ть

GKOS:

32.56%

TMDX:

71.55%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

TMDX:

-73.69%

Текущая просадка

GKOS:

-2.39%

TMDX:

-57.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$8.85B

TMDX:

$2.67B

EPS

GKOS:

-$2.92

TMDX:

$0.93

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$277.98M

TMDX:

$319.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$212.59M

TMDX:

$189.87M

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$67.57M

TMDX:

$46.97M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у TMDX с доходностью 21.01%.

GKOS

С начала года

4.95%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

20.99%

1 год

69.59%

5 лет

19.79%

10 лет

N/A

TMDX

С начала года

21.01%

1 месяц

33.00%

6 месяцев

-56.47%

1 год

-13.27%

5 лет

32.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и TMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GKOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c TMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKOS

TMDX

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа TMDX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и TMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GKOS

TMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и TMDX

Ни GKOS, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и TMDX

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и TMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GKOS

TMDX

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и TMDX

Текущая волатильность для Glaukos Corporation (GKOS) составляет 9.44%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что GKOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GKOS

TMDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и TMDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GKOS с TMDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GKOS и TMDX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и TMDX

GKOS

TMDX

Сравнение GKOS c TMDX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и TMDX

Просадки

Сравнение просадок GKOS и TMDX

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и TMDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и TMDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество