PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GKOS с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GKOS с JPM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или JPM.

Корреляция

Корреляция между GKOS и JPM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GKOS и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.67%
366.85%
GKOS
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

-0.09

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

GKOS:

0.19

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

GKOS:

1.03

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

GKOS:

-0.09

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

GKOS:

-0.27

JPM:

4.27

Индекс Язвы

GKOS:

16.45%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

GKOS:

47.02%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

GKOS:

-40.03%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$5.52B

JPM:

$676.85B

EPS

GKOS:

-$2.77

JPM:

$20.38

Коэффициент PEG

GKOS:

1.64

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

GKOS:

14.39

JPM:

4.01

Коэффициент P/B

GKOS:

7.20

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$297.86M

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$224.09M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$62.85M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность -35.52%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%.

GKOS

С начала года

-35.52%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-25.97%

1 год

-2.81%

5 лет

22.61%

10 лет

N/A

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.31%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GKOS
Ранг риск-скорректированной доходности GKOS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GKOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GKOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GKOS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GKOS: -0.09
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино GKOS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GKOS: 0.19
JPM: 1.56
Коэффициент Омега GKOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GKOS: 1.03
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара GKOS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GKOS: -0.09
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина GKOS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GKOS: -0.27
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
1.04
GKOS
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и JPM

GKOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GKOS
Glaukos Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GKOS и JPM

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.03%
-12.47%
GKOS
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и JPM

Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.57%
15.62%
GKOS
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию