Сравнение GKOS с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GKOS с STRL

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или STRL.

Корреляция

Корреляция между GKOS и STRL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GKOS и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GKOS

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

0.18

STRL:

0.13

Коэф-т Сортино

GKOS:

0.52

STRL:

0.60

Коэф-т Омега

GKOS:

1.08

STRL:

1.08

Коэф-т Кальмара

GKOS:

0.19

STRL:

0.17

Коэф-т Мартина

GKOS:

0.61

STRL:

0.42

Индекс Язвы

GKOS:

12.13%

STRL:

18.68%

Дневная вол-ть

GKOS:

42.33%

STRL:

60.24%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

GKOS:

-37.95%

STRL:

-40.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$5.66B

STRL:

$3.60B

EPS

GKOS:

-$2.77

STRL:

$8.27

PEG коэффициент

GKOS:

1.64

STRL:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$297.86M

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$224.09M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$62.85M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность -33.28%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью -29.68%.

GKOS

С начала года

-33.28%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

-22.13%

1 год

11.80%

5 лет

28.04%

10 лет

N/A

STRL

С начала года

-29.68%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-18.91%

1 год

12.32%

5 лет

72.37%

10 лет

37.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GKOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GKOS: 0.18

STRL: 0.13

Коэффициент Сортино

GKOS: 0.52

STRL: 0.60

Коэффициент Омега

GKOS: 1.08

STRL: 1.08

Коэффициент Кальмара

GKOS: 0.19

STRL: 0.17

Коэффициент Мартина

GKOS: 0.61

STRL: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GKOS

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и STRL

Ни GKOS, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и STRL

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GKOS

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и STRL

Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеют волатильность 17.94% и 18.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GKOS

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GKOS с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GKOS и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и STRL

GKOS

STRL

Сравнение GKOS c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и STRL

Просадки

Сравнение просадок GKOS и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество