Сравнение GKOS с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GKOS с STRL

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или STRL.

Корреляция

Корреляция между GKOS и STRL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GKOS и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GKOS

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

2.01

STRL:

1.60

Коэф-т Сортино

GKOS:

2.93

STRL:

2.13

Коэф-т Омега

GKOS:

1.33

STRL:

1.31

Коэф-т Кальмара

GKOS:

4.67

STRL:

2.99

Коэф-т Мартина

GKOS:

14.84

STRL:

8.07

Индекс Язвы

GKOS:

4.32%

STRL:

11.73%

Дневная вол-ть

GKOS:

31.96%

STRL:

59.15%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

GKOS:

-5.05%

STRL:

-25.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$8.44B

STRL:

$4.60B

EPS

GKOS:

-$2.92

STRL:

$5.96

PEG коэффициент

GKOS:

1.64

STRL:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$277.98M

STRL:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$212.59M

STRL:

$310.87M

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$67.57M

STRL:

$260.63M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -11.12%.

GKOS

С начала года

2.09%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

25.87%

1 год

59.47%

5 лет

19.27%

10 лет

N/A

STRL

С начала года

-11.12%

1 месяц

-10.37%

6 месяцев

43.19%

1 год

81.92%

5 лет

62.04%

10 лет

48.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GKOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKOS

STRL

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GKOS

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и STRL

Ни GKOS, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и STRL

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GKOS

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и STRL

Текущая волатильность для Glaukos Corporation (GKOS) составляет 7.90%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 31.27%. Это указывает на то, что GKOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GKOS

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GKOS с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GKOS и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и STRL

GKOS

STRL

Сравнение GKOS c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и STRL

Просадки

Сравнение просадок GKOS и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество