PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GKOS с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GKOS с STRL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или STRL.

Корреляция

Корреляция между GKOS и STRL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GKOS и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.67%
3,841.56%
GKOS
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

-0.09

STRL:

0.77

Коэф-т Сортино

GKOS:

0.19

STRL:

1.39

Коэф-т Омега

GKOS:

1.03

STRL:

1.19

Коэф-т Кальмара

GKOS:

-0.09

STRL:

1.04

Коэф-т Мартина

GKOS:

-0.27

STRL:

2.40

Индекс Язвы

GKOS:

16.45%

STRL:

20.61%

Дневная вол-ть

GKOS:

47.02%

STRL:

64.20%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

GKOS:

-40.03%

STRL:

-24.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$5.45B

STRL:

$4.44B

EPS

GKOS:

-$2.77

STRL:

$8.27

Коэффициент PEG

GKOS:

1.64

STRL:

1.21

Коэффициент P/S

GKOS:

14.21

STRL:

2.10

Коэффициент P/B

GKOS:

7.10

STRL:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$297.86M

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$224.09M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$62.85M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность -35.52%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью -9.91%.

GKOS

С начала года

-35.52%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-25.97%

1 год

-3.43%

5 лет

22.54%

10 лет

N/A

STRL

С начала года

-9.91%

1 месяц

20.86%

6 месяцев

0.72%

1 год

48.48%

5 лет

76.94%

10 лет

42.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GKOS
Ранг риск-скорректированной доходности GKOS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GKOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GKOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GKOS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GKOS: -0.09
STRL: 0.77
Коэффициент Сортино GKOS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GKOS: 0.19
STRL: 1.39
Коэффициент Омега GKOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GKOS: 1.03
STRL: 1.19
Коэффициент Кальмара GKOS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GKOS: -0.09
STRL: 1.04
Коэффициент Мартина GKOS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GKOS: -0.27
STRL: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.77
GKOS
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и STRL

Ни GKOS, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и STRL

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.03%
-24.34%
GKOS
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и STRL

Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеют волатильность 23.57% и 24.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.57%
24.46%
GKOS
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию