PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GKOS с ONON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GKOS с ONON

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и On Holding AG (ONON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или ONON.

Корреляция

Корреляция между GKOS и ONON составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GKOS и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.71%
28.66%
GKOS
ONON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

-0.09

ONON:

0.75

Коэф-т Сортино

GKOS:

0.19

ONON:

1.41

Коэф-т Омега

GKOS:

1.03

ONON:

1.17

Коэф-т Кальмара

GKOS:

-0.09

ONON:

0.94

Коэф-т Мартина

GKOS:

-0.27

ONON:

2.75

Индекс Язвы

GKOS:

16.45%

ONON:

13.91%

Дневная вол-ть

GKOS:

47.02%

ONON:

50.86%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

ONON:

-68.90%

Текущая просадка

GKOS:

-40.03%

ONON:

-29.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$5.45B

ONON:

$14.50B

EPS

GKOS:

-$2.77

ONON:

$0.90

Коэффициент P/S

GKOS:

14.21

ONON:

6.25

Коэффициент P/B

GKOS:

7.10

ONON:

8.61

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$297.86M

ONON:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$224.09M

ONON:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$62.85M

ONON:

$255.60M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность -35.52%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -17.78%.

GKOS

С начала года

-35.52%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-25.97%

1 год

-3.43%

5 лет

22.54%

10 лет

N/A

ONON

С начала года

-17.78%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-11.10%

1 год

40.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и ONON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GKOS
Ранг риск-скорректированной доходности GKOS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GKOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GKOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GKOS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GKOS: -0.09
ONON: 0.75
Коэффициент Сортино GKOS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GKOS: 0.19
ONON: 1.41
Коэффициент Омега GKOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GKOS: 1.03
ONON: 1.17
Коэффициент Кальмара GKOS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GKOS: -0.09
ONON: 0.94
Коэффициент Мартина GKOS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GKOS: -0.27
ONON: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ONON равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.75
GKOS
ONON

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и ONON

Ни GKOS, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и ONON

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, примерно равная максимальной просадке ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и ONON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.03%
-29.22%
GKOS
ONON

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и ONON

Текущая волатильность для Glaukos Corporation (GKOS) составляет 23.57%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 27.12%. Это указывает на то, что GKOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.57%
27.12%
GKOS
ONON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию