Сравнение GKOS с ONON
GKOS (Glaukos Corporation) and ONON (On Holding AG) are both stocks. GKOS operates in Medical Devices (Healthcare), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GKOS returned 25.90%/yr vs 7.45%/yr for ONON. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -20.57%.
GKOS
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 16.93%
ONON
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -20.57%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -29.62%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKOS и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 19.25% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -11.16% |
ONON On Holding AG | -20.57% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between GKOS and ONON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
GKOS:
$7.81B
ONON:
$12.39B
GKOS:
-$3.30
ONON:
CHF 0.75
GKOS:
14.01
ONON:
3.21
GKOS:
11.64
ONON:
5.68
GKOS:
$551.35M
ONON:
CHF 3.13B
GKOS:
$439.11M
ONON:
CHF 2.00B
GKOS:
-$158.75M
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. ONON — Ранг доходности на риск
GKOS
ONON
Сравнение GKOS c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKOS | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.72 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | -1.28 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKOS и ONON
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, примерно равная максимальной просадке ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKOS | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -68.90% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -41.35% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -49.89% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -41.97% | +25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.75% | -36.03% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 23.10% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и ONON
Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKOS | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.50% | 12.70% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 32.48% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.66% | 45.72% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 57.15% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.36% | 57.15% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и ONON
Ни GKOS, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и ONON
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
GKOS and ONON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GKOS has higher volatility (21.50%) compared to ONON (12.70%). In terms of maximum drawdown, GKOS dropped -69.57% vs ONON's -68.90%.
GKOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GKOS и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор