Сравнение GKOS с ONON
GKOS (Glaukos Corporation) and ONON (On Holding AG) are both stocks. GKOS operates in Medical Devices (Healthcare), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GKOS returned 22.30%/yr vs 10.29%/yr for ONON. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -19.28%.
GKOS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 16.44%
ONON
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- -19.28%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -35.90%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKOS и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 0.65% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -14.18% |
ONON On Holding AG | -19.28% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 8.03% |
Correlation
The correlation between GKOS and ONON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between GKOS and ONON shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GKOS:
$6.59B
ONON:
$12.59B
GKOS:
-$3.30
ONON:
$0.75
GKOS:
11.83
ONON:
4.02
GKOS:
9.83
ONON:
7.13
GKOS:
$551.35M
ONON:
$3.13B
GKOS:
$439.11M
ONON:
$2.00B
GKOS:
-$158.75M
ONON:
$422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. ONON — Ранг доходности на риск
GKOS
ONON
Сравнение GKOS c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GKOS | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.80 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -1.37 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKOS | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.80 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.03 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GKOS и ONON
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, примерно равная максимальной просадке ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKOS | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -68.90% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -45.06% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -49.89% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -41.02% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -36.01% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 26.81% | -13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и ONON
Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKOS | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 11.63% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.88% | 31.55% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.11% | 45.02% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 57.29% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 57.29% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и ONON
Ни GKOS, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и ONON
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
GKOS and ONON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GKOS has higher volatility (19.42%) compared to ONON (11.63%). In terms of maximum drawdown, GKOS dropped -69.57% vs ONON's -68.90%.
GKOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GKOS и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор