Сравнение GKOS с AENT
GKOS (Glaukos Corporation) and AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) are both stocks. GKOS operates in Medical Devices (Healthcare), while AENT operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, GKOS returned 9.06%/yr vs -10.63%/yr for AENT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и AENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у AENT с доходностью -31.44%.
GKOS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 16.44%
AENT
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -31.44%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKOS и AENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 0.65% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -45.73% |
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -31.44% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | 0.41% |
Correlation
The correlation between GKOS and AENT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between GKOS and AENT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GKOS:
$6.59B
AENT:
$281.64B
GKOS:
-$3.30
AENT:
$0.00
GKOS:
11.83
AENT:
63.70
GKOS:
9.83
AENT:
2.35K
GKOS:
$551.35M
AENT:
$1.11B
GKOS:
$439.11M
AENT:
$150.69M
GKOS:
-$158.75M
AENT:
$46.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. AENT — Ранг доходности на риск
GKOS
AENT
Сравнение GKOS c AENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GKOS | AENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.52 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKOS | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.12 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.12 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GKOS и AENT
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки AENT в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и AENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKOS | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -92.91% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -45.20% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -81.85% | +28.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.64% | -92.91% | +33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -47.24% | +17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -40.30% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 16.09% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и AENT
Glaukos Corporation (GKOS) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) имеют волатильность 19.42% и 19.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKOS | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 19.92% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.88% | 50.54% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.11% | 82.65% | -30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 91.11% | -40.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 89.39% | -37.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и AENT
Ни GKOS, ни AENT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и AENT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и AENT
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
AENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 33.02M при выручке в 258.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
AENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 258.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
AENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.31M при выручке в 258.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
GKOS and AENT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AENT has higher volatility (19.92%) compared to GKOS (19.42%). In terms of maximum drawdown, GKOS dropped -69.57% vs AENT's -92.91%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GKOS и AENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор