Сравнение GKOS с RDNT
GKOS (Glaukos Corporation) and RDNT (RadNet, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GKOS in Medical Devices, RDNT in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, GKOS returned 17.20%/yr vs 27.41%/yr for RDNT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и RDNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у RDNT с доходностью -18.49%. За последние 10 лет акции GKOS уступали акциям RDNT по среднегодовой доходности: 17.20% против 27.41% соответственно.
GKOS
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 14.58%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 17.20%
RDNT
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- -18.49%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 27.41%
Сравнение доходности по годам GKOS и RDNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 22.01% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -3.03% | 118.99% | -25.22% |
RDNT RadNet, Inc. | -18.49% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | 0.69% | 56.59% |
Correlation
The correlation between GKOS and RDNT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between GKOS and RDNT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GKOS:
$7.99B
RDNT:
$4.48B
GKOS:
-$3.30
RDNT:
-$0.19
GKOS:
14.34
RDNT:
2.04
GKOS:
11.91
RDNT:
4.15
GKOS:
$551.35M
RDNT:
$2.14B
GKOS:
$439.11M
RDNT:
$197.72M
GKOS:
-$158.75M
RDNT:
$319.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. RDNT — Ранг доходности на риск
GKOS
RDNT
Сравнение GKOS c RDNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKOS | RDNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.11 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 0.22 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKOS и RDNT
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и RDNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKOS | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -92.15% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -38.60% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -46.84% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.58% | -60.24% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -73.43% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.55% | -32.67% | +18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -44.05% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.57% | 19.61% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и RDNT
Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с RadNet, Inc. (RDNT) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKOS | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 13.64% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 30.95% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 43.43% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 44.09% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.35% | 48.20% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и RDNT
Ни GKOS, ни RDNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и RDNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и RDNT
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
GKOS and RDNT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GKOS has higher volatility (15.41%) compared to RDNT (13.64%). In terms of maximum drawdown, GKOS dropped -69.57% vs RDNT's -92.15%.
GKOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GKOS и RDNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор