Сравнение GKOS с RDNT
GKOS (Glaukos Corporation) and RDNT (RadNet, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GKOS in Medical Devices, RDNT in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, GKOS returned 16.44%/yr vs 25.75%/yr for RDNT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и RDNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у RDNT с доходностью -25.98%. За последние 10 лет акции GKOS уступали акциям RDNT по среднегодовой доходности: 16.44% против 25.75% соответственно.
GKOS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 16.44%
RDNT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -25.98%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение доходности по годам GKOS и RDNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 0.65% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -3.03% | 118.99% | -25.22% |
RDNT RadNet, Inc. | -25.98% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | 0.69% | 56.59% |
Correlation
The correlation between GKOS and RDNT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between GKOS and RDNT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GKOS:
$6.59B
RDNT:
$4.07B
GKOS:
-$3.30
RDNT:
-$0.19
GKOS:
11.83
RDNT:
1.85
GKOS:
9.83
RDNT:
3.77
GKOS:
$551.35M
RDNT:
$2.14B
GKOS:
$439.11M
RDNT:
$197.72M
GKOS:
-$158.75M
RDNT:
$319.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. RDNT — Ранг доходности на риск
GKOS
RDNT
Сравнение GKOS c RDNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GKOS | RDNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.18 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.39 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKOS | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GKOS и RDNT
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и RDNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKOS | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -92.15% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -38.60% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -46.84% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.64% | -60.24% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -73.43% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -38.86% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -44.08% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 18.11% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и RDNT
Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с RadNet, Inc. (RDNT) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKOS | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 11.71% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.88% | 31.03% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.11% | 42.80% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 44.89% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 48.14% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и RDNT
Ни GKOS, ни RDNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и RDNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и RDNT
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
GKOS and RDNT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GKOS has higher volatility (19.42%) compared to RDNT (11.71%). In terms of maximum drawdown, GKOS dropped -69.57% vs RDNT's -92.15%.
GKOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GKOS и RDNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор