Сравнение GKOS с DXCM
GKOS (Glaukos Corporation) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GKOS in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, GKOS returned 16.81%/yr vs 14.84%/yr for DXCM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность 37.62%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции GKOS превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 16.81% против 14.84% соответственно.
GKOS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- 35.74%
- С начала года
- 37.62%
- 1 год
- 57.76%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 16.81%
DXCM
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -17.22%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам GKOS и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 37.62% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -3.03% | 118.99% | -25.22% |
DXCM DexCom, Inc. | 17.49% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between GKOS and DXCM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between GKOS and DXCM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GKOS:
$9.13B
DXCM:
$30.09B
GKOS:
-$3.29
DXCM:
$2.33
GKOS:
16.22
DXCM:
6.47
GKOS:
13.44
DXCM:
10.38
GKOS:
$551.35M
DXCM:
$4.82B
GKOS:
$439.11M
DXCM:
$2.96B
GKOS:
-$158.75M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. DXCM — Ранг доходности на риск
GKOS
DXCM
Сравнение GKOS c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKOS | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.19 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -0.31 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKOS и DXCM
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKOS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -94.61% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -38.75% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -60.95% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.68% | -66.32% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -66.32% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -52.11% | +48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.63% | -36.10% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 23.48% | -12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и DXCM
Текущая волатильность для Glaukos Corporation (GKOS) составляет 10.40%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что GKOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKOS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 12.67% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.85% | 27.05% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.80% | 40.85% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 47.28% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.40% | 48.53% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и DXCM
Ни GKOS, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и DXCM
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GKOS and DXCM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.67%) compared to GKOS (10.40%). In terms of maximum drawdown, GKOS dropped -69.57% vs DXCM's -94.61%.
GKOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GKOS и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор