Сравнение GKOS с DXCM
GKOS (Glaukos Corporation) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GKOS in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, GKOS returned 16.44%/yr vs 15.73%/yr for DXCM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GKOS имеют среднегодовую доходность 16.44%, а акции DXCM немного отстают с 15.73%.
GKOS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 16.44%
DXCM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 21.20%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -15.95%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам GKOS и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 0.65% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -3.03% | 118.99% | -25.22% |
DXCM DexCom, Inc. | 9.64% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between GKOS and DXCM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between GKOS and DXCM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GKOS:
$6.59B
DXCM:
$28.64B
GKOS:
-$3.30
DXCM:
$2.31
GKOS:
11.83
DXCM:
6.07
GKOS:
9.83
DXCM:
9.69
GKOS:
$551.35M
DXCM:
$4.82B
GKOS:
$439.11M
DXCM:
$2.96B
GKOS:
-$158.75M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. DXCM — Ранг доходности на риск
GKOS
DXCM
Сравнение GKOS c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GKOS | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.42 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.72 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKOS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.40 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GKOS и DXCM
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKOS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -94.61% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -38.75% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -60.95% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.64% | -66.32% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -66.32% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -55.31% | +25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -35.99% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 22.63% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и DXCM
Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKOS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 13.22% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.88% | 24.61% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.11% | 40.26% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 46.91% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 48.43% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и DXCM
Ни GKOS, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и DXCM
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GKOS and DXCM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GKOS has higher volatility (19.42%) compared to DXCM (13.22%). In terms of maximum drawdown, GKOS dropped -69.57% vs DXCM's -94.61%.
GKOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GKOS и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор