Сравнение GKOS с DXCM
GKOS (Glaukos Corporation) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GKOS in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, GKOS returned 16.93%/yr vs 13.54%/yr for DXCM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции GKOS превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 16.93% против 13.54% соответственно.
GKOS
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 16.93%
DXCM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -18.38%
- 5 лет*
- -8.29%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам GKOS и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 19.25% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -3.03% | 118.99% | -25.22% |
DXCM DexCom, Inc. | 3.84% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between GKOS and DXCM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
GKOS:
$7.81B
DXCM:
$27.13B
GKOS:
-$3.30
DXCM:
$2.31
GKOS:
14.01
DXCM:
5.75
GKOS:
11.64
DXCM:
9.17
GKOS:
$551.35M
DXCM:
$4.82B
GKOS:
$439.11M
DXCM:
$2.96B
GKOS:
-$158.75M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. DXCM — Ранг доходности на риск
GKOS
DXCM
Сравнение GKOS c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKOS | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.35 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | -0.60 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKOS и DXCM
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKOS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -94.61% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -38.75% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -60.95% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.58% | -66.32% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -66.32% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -57.67% | +41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.75% | -36.04% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 22.98% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и DXCM
Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKOS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.50% | 10.85% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 25.88% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.66% | 41.10% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 47.06% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.36% | 48.45% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и DXCM
Ни GKOS, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и DXCM
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GKOS and DXCM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GKOS has higher volatility (21.50%) compared to DXCM (10.85%). In terms of maximum drawdown, GKOS dropped -69.57% vs DXCM's -94.61%.
GKOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GKOS и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор