Сравнение GKAT с WDIV
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for WDIV.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и WDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 8.20%.
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам GKAT и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 8.20% | 5.21% |
Correlation
The correlation between GKAT and WDIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. WDIV — Ранг доходности на риск
GKAT
WDIV
Сравнение GKAT c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.46 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и WDIV
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и WDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -42.34% | +31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.25% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -5.85% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и WDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 10.18% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 12.77% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 15.40% | -3.43% |
Сравнение комиссий GKAT и WDIV
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и WDIV
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности WDIV в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.04% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and WDIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
WDIV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and State Street. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.40% for WDIV.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и WDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор