Сравнение GKAT с VXUS
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам GKAT и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.25% | 7.75% |
Correlation
The correlation between GKAT and VXUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. VXUS — Ранг доходности на риск
GKAT
VXUS
Сравнение GKAT c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.39 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и VXUS
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -35.97% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.99% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -8.22% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и VXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 15.21% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 16.05% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 17.16% | -5.19% |
Сравнение комиссий GKAT и VXUS
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и VXUS
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VXUS в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.66% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and VXUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор