PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GKAT с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GKAT и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GKAT показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.


GKAT

1 день
-0.69%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GKAT и USL


2026 (YTD)2025
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF
9.70%6.04%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
63.07%-8.84%

Correlation

The correlation between GKAT and USL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scharf Global Opportunity ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Доходность на риск

GKAT vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GKAT

USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GKAT c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GKAT vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKATUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.01

+1.81

Просадки

Сравнение просадок GKAT и USL

Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и USL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GKATUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.41%

-89.06%

+78.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-38.16%

+37.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-61.46%

+59.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GKAT и USL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GKATUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

28.54%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

30.08%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

32.35%

-20.38%

Сравнение комиссий GKAT и USL

GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USL в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GKAT и USL

Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF
0.44%0.24%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GKAT and USL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

GKAT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for USL.

GKAT is categorized as Global Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Scharf Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.88% for USL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GKAT и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор