Сравнение GKAT с USFR
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund actively managed by Scharf Investments, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. GKAT is actively managed, while USFR is passively managed. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.31%.
GKAT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.70K | $73.48K | $143.67K | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам GKAT и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 11.01% | 5.93% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 1.44% |
Correlation
The correlation between GKAT and USFR is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. USFR — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение GKAT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 14.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 200.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 800.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и USFR
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -1.36% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.15% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 0.27% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 0.39% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 0.76% | +11.49% |
Сравнение комиссий GKAT и USFR
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и USFR
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности USFR в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.63% for GKAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Scharf Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор