PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GKAT с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GKAT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GKAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.31%.


GKAT

1 день
0.23%
1 месяц
3.36%
6 месяцев
7.98%
С начала года
11.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
1.91%
С начала года
2.31%
1 год
3.97%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.82%
10 лет*
2.48%
Всё время*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$71.70K$73.48K$143.67K
$364.75M$267.80M$250.84M

Сравнение доходности по годам GKAT и USFR


Correlation

The correlation between GKAT and USFR is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scharf Global Opportunity ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

GKAT vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GKAT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GKAT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GKATUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

14.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

200.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

800.41

GKAT vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GKAT и USFR

Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GKATUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.41%

-1.36%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.15%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GKAT и USFR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GKATUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

0.27%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

0.39%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

0.76%

+11.49%

Сравнение комиссий GKAT и USFR

GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GKAT и USFR

Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности USFR в 3.79%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF
0.63%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.79%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


GKAT and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.

USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.63% for GKAT.

GKAT is categorized as Global Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Scharf Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.15% for USFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GKAT и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор