Сравнение GKAT с GVAL
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%.
GKAT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам GKAT и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.08% | 5.93% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 17.40% | 9.80% |
Correlation
The correlation between GKAT and GVAL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. GVAL — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVAL
Сравнение GKAT c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и GVAL
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -46.82% | +36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -2.31% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -13.82% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 15.55% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 18.60% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 19.00% | -6.46% |
Сравнение комиссий GKAT и GVAL
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и GVAL
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GVAL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.43% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and GVAL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.46% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Cambria. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор