Сравнение GKAT с GVAL
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%.
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам GKAT и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 14.37% | 10.56% |
Correlation
The correlation between GKAT and GVAL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. GVAL — Ранг доходности на риск
GKAT
GVAL
Сравнение GKAT c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.35 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и GVAL
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -46.82% | +36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.24% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -13.88% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 14.52% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 18.46% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 19.21% | -7.24% |
Сравнение комиссий GKAT и GVAL
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и GVAL
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности GVAL в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.83% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and GVAL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Cambria. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор