Сравнение GKAT с BOXX
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.59%.
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 1.50% |
Correlation
The correlation between GKAT and BOXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. BOXX — Ранг доходности на риск
GKAT
BOXX
Сравнение GKAT c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 12.91 | -11.04 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и BOXX
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -0.12% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.00% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 0.32% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 0.37% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 0.37% | +11.58% |
Сравнение комиссий GKAT и BOXX
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и BOXX
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and BOXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
GKAT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for BOXX.
GKAT is categorized as Global Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Scharf Investments and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор