PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GK is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.67%/yr vs 21.07%/yr for ROUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности GK и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GK показывает доходность 16.84%, а ROUS немного ниже – 16.59%.

GK

1 день
-0.39%
1 месяц
6.78%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.43%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и ROUS

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		16.84%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%9.55%

Correlation

The correlation between GK and ROUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between GK and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и ROUS

Секторы
GK
ROUS

Технологии

38.9%
33.2%

Коммуникационные услуги

16.6%
8.6%

Промышленность

16.3%
10.4%

Здравоохранение

7.6%
10.7%

Финансовые услуги

6.1%
10.6%

Коммунальные услуги

4.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

GK
38.9%
ROUS
33.2%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
ROUS
8.6%

Промышленность

GK
16.3%
ROUS
10.4%

Здравоохранение

GK
7.6%
ROUS
10.7%

Финансовые услуги

GK
6.1%
ROUS
10.6%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
ROUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
ROUS
9.6%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
ROUS
5.8%

Сырьевые материалы

GK

-

ROUS
2.2%

Энергетика

GK

-

ROUS
3.0%

Недвижимость

GK

-

ROUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

GK vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.65

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.73

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

5.03

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

20.71

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.65

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.67

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GK и ROUS

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-35.51%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-5.97%

-9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-15.81%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-4.24%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.45%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и ROUS

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.44%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

8.50%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

11.36%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

14.37%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

16.95%

+6.97%

Сравнение комиссий GK и ROUS

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и ROUS

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

GK and ROUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.56%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs ROUS's -35.51%.

On 3-year performance, ROUS leads with 21.07% vs 20.67% for GK. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROUS has performed better with a 21.07% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.07% for GK.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Hartford. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор