PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GK с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GK is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, GK returned 2.79%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GK charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности GK и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

GK

1 день
0.62%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
16.59%
С начала года
15.29%
1 год
18.95%
3 года*
18.68%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
Всё время*
3.36%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GK

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
$20.02K$25.54K$45.35K

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам GK и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		15.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%12.46%

Correlation

The correlation between GK and QQQM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.91

The correlation between GK and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и QQQM

Секторы
GK
QQQM

Технологии

38.4%
60.9%

Промышленность

16.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
13.1%

Здравоохранение

10.0%
3.6%

Финансовые услуги

7.9%
0.2%

Коммунальные услуги

4.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

GK
38.4%
QQQM
60.9%

Промышленность

GK
16.1%
QQQM
2.7%

Коммуникационные услуги

GK
15.4%
QQQM
13.1%

Здравоохранение

GK
10.0%
QQQM
3.6%

Финансовые услуги

GK
7.9%
QQQM
0.2%

Коммунальные услуги

GK
4.6%
QQQM
1.1%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
QQQM
10.7%

Потребительский защитный сектор

GK
1.8%
QQQM
6.3%

Сырьевые материалы

GK

-

QQQM
1.0%

Энергетика

GK

-

QQQM
0.5%

Недвижимость

GK

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с DWUSGK с VOOGK с SOXQGK с VGTGK с AVAX-USDGK с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

GK vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GK c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GKQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.49

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.06

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.41

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

7.64

-3.37

GK vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GK и QQQM

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-35.04%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.96%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-22.70%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-35.04%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.76%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-8.14%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.77%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и QQQM

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.22% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.41%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

16.21%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

19.42%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

22.81%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

22.36%

+1.65%

Сравнение комиссий GK и QQQM

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и QQQM

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

GK and QQQM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.41%) compared to GK (7.22%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs 2.79% for GK. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор