PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GK is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 18.04%/yr vs 25.97%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности GK и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

GK

1 день
-0.75%
1 месяц
0.53%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.84%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		12.18%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%12.46%

Correlation

The correlation between GK and QQQM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.91

The correlation between GK and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и QQQM

Секторы
GK
QQQM

Технологии

37.9%
58.7%

Промышленность

16.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

16.3%
14.3%

Здравоохранение

8.0%
3.7%

Финансовые услуги

6.9%
0.2%

Коммунальные услуги

5.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
11.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

GK
37.9%
QQQM
58.7%

Промышленность

GK
16.9%
QQQM
2.6%

Коммуникационные услуги

GK
16.3%
QQQM
14.3%

Здравоохранение

GK
8.0%
QQQM
3.7%

Финансовые услуги

GK
6.9%
QQQM
0.2%

Коммунальные услуги

GK
5.2%
QQQM
1.2%

Потребительский циклический сектор

GK
2.9%
QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

GK
2.1%
QQQM
6.4%

Сырьевые материалы

GK

-

QQQM
1.0%

Энергетика

GK

-

QQQM
0.5%

Недвижимость

GK

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

GK vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GKQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.83

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.42

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.72

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

10.03

-3.89

GK vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GK и QQQM

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-35.04%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.96%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-22.70%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.64%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.75%

-8.20%

-15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.24%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и QQQM

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 8.13%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.00%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

14.39%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

17.83%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

22.53%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

22.29%

+1.72%

Сравнение комиссий GK и QQQM

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и QQQM

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

GK and QQQM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to GK (8.13%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 25.97% vs 18.04% for GK. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 25.97% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

QQQM has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор