PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GK с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GK с QQQM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

GK и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или QQQM.

Корреляция

Корреляция между GK и QQQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GK и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GK:

0.26

QQQM:

0.63

Коэф-т Сортино

GK:

0.58

QQQM:

1.06

Коэф-т Омега

GK:

1.08

QQQM:

1.15

Коэф-т Кальмара

GK:

0.20

QQQM:

0.71

Коэф-т Мартина

GK:

0.99

QQQM:

2.33

Индекс Язвы

GK:

7.47%

QQQM:

6.96%

Дневная вол-ть

GK:

24.75%

QQQM:

25.20%

Макс. просадка

GK:

-47.72%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

GK:

-23.04%

QQQM:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -0.50%.

GK

С начала года

-1.76%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

-3.25%

1 год

6.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-0.50%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-0.85%

1 год

15.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GK и QQQM

GK берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GK и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг риск-скорректированной доходности GK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GK c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и QQQM

GK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20242023202220212020
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.00%0.00%0.13%1.30%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.60%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок GK и QQQM

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GK и QQQM

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 6.71%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...