PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GK с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GK с AVAX-USD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD).

GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или AVAX-USD.

Корреляция

Корреляция между GK и AVAX-USD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GK и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GK:

0.26

AVAX-USD:

-0.27

Коэф-т Сортино

GK:

0.58

AVAX-USD:

1.05

Коэф-т Омега

GK:

1.08

AVAX-USD:

1.10

Коэф-т Кальмара

GK:

0.20

AVAX-USD:

0.08

Коэф-т Мартина

GK:

0.99

AVAX-USD:

0.57

Индекс Язвы

GK:

7.47%

AVAX-USD:

40.67%

Дневная вол-ть

GK:

24.75%

AVAX-USD:

79.56%

Макс. просадка

GK:

-47.72%

AVAX-USD:

-93.47%

Текущая просадка

GK:

-23.04%

AVAX-USD:

-81.60%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -30.65%.

GK

С начала года

-1.76%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

-3.25%

1 год

6.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVAX-USD

С начала года

-30.65%

1 месяц

20.92%

6 месяцев

-30.78%

1 год

-25.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GK и AVAX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг риск-скорректированной доходности GK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GK c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GK и AVAX-USD

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GK и AVAX-USD

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 6.71%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...