Сравнение GK с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD).
GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и AVAX-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
AVAX-USD Avalanche | -25.37% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 882.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -25.37%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -25.37%
- 6 месяцев
- -70.15%
- 1 год
- -53.71%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -20.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GK vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
GK
AVAX-USD
Сравнение GK c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.63 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.65 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.98 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -1.41 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.63 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.10 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GK и AVAX-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок GK и AVAX-USD
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и AVAX-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -93.88% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -76.48% | +61.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -93.21% | +79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -69.38% | +44.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 53.30% | -49.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и AVAX-USD
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.34%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 16.42% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 62.18% | -48.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 71.20% | -48.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 89.19% | -65.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 98.10% | -74.04% |