Сравнение GK с AVAX-USD
GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AVAX-USD (Avalanche) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GK returned 3.12%/yr vs -9.87%/yr for AVAX-USD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GK и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -47.15%.
GK
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -52.97%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -71.35%
- 3 года*
- -23.29%
- 5 лет*
- -9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GK и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 10.64% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.61% |
AVAX-USD Avalanche | -47.15% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 874.19% |
Correlation
The correlation between GK and AVAX-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GK vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
GK
AVAX-USD
Сравнение GK c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GK | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.86 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.18 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GK и AVAX-USD
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GK | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -95.65% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -83.27% | +68.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -90.29% | +66.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | -95.65% | +47.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -95.20% | +89.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -70.57% | +47.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 45.98% | -41.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и AVAX-USD
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 6.35%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GK | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 18.10% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 46.99% | -31.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 64.97% | -45.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 83.57% | -59.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 96.22% | -72.25% |
Часто задаваемые вопросы
GK and AVAX-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.10%) compared to GK (6.35%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs AVAX-USD's -95.65%.
GK currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GK и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор