Сравнение GK с AVAX-USD
GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AVAX-USD (Avalanche) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, GK returned 18.85%/yr vs -22.15%/yr for AVAX-USD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GK и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -49.51%.
GK
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -49.51%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -64.68%
- 3 года*
- -22.15%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GK и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 13.31% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.61% |
AVAX-USD Avalanche | -49.51% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 874.19% |
Correlation
The correlation between GK and AVAX-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GK vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
GK
AVAX-USD
Сравнение GK c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GK | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.78 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -1.13 | +7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GK и AVAX-USD
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GK | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -95.65% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -83.27% | +68.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -90.29% | +66.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -95.41% | +91.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -70.33% | +46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 48.58% | -44.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и AVAX-USD
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.73%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GK | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 21.65% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 48.22% | -33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 65.79% | -47.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 83.81% | -59.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 96.60% | -72.59% |
Часто задаваемые вопросы
GK and AVAX-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (21.65%) compared to GK (7.73%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs AVAX-USD's -95.65%.
GK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GK и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор