Сравнение GK с QPX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GK с QPX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX).

GK и QPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или QPX.

Корреляция

Корреляция между GK и QPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GK и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GK:

-0.19

QPX:

0.24

Коэф-т Сортино

GK:

-0.10

QPX:

0.48

Коэф-т Омега

GK:

0.99

QPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

GK:

-0.12

QPX:

0.26

Коэф-т Мартина

GK:

-0.67

QPX:

1.10

Индекс Язвы

GK:

6.80%

QPX:

4.28%

Дневная вол-ть

GK:

24.34%

QPX:

20.03%

Макс. просадка

GK:

-47.72%

QPX:

-34.75%

Текущая просадка

GK:

-32.13%

QPX:

-12.08%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью -8.48%.

С начала года

-13.37%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-13.48%

1 год

-3.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QPX

С начала года

-8.48%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-7.62%

1 год

5.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий GK и QPX

GK берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

QPX

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

QPX: 1.46%

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

GK: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GK и QPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QPX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GK c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GK: -0.19

QPX: 0.24

Коэффициент Сортино

GK: -0.10

QPX: 0.48

Коэффициент Омега

GK: 0.99

QPX: 1.07

Коэффициент Кальмара

GK: -0.12

QPX: 0.26

Коэффициент Мартина

GK: -0.67

QPX: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и QPX

Ни GK, ни QPX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF	0.00%	0.00%	0.13%	1.30%	0.04%
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GK и QPX

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки QPX в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и QPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QPX

Волатильность

Сравнение волатильности GK и QPX

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QPX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GK с QPX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GK и QPX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GK и QPX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GK и QPX

GK

QPX

Сравнение GK c QPX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и QPX

Просадки

Сравнение просадок GK и QPX

Волатильность

Сравнение волатильности GK и QPX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество