Сравнение GK с QPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX).
GK и QPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и QPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и QPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | -3.86% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью -3.86%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QPX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и QPX
GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.
Доходность на риск
GK vs. QPX — Ранг доходности на риск
GK
QPX
Сравнение GK c QPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | QPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.88 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.05 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.04 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GK и QPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и QPX
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GK и QPX
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и QPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -34.74% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -12.02% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -8.21% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -8.27% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.06% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и QPX
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.19% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 11.47% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 19.26% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.99% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 20.15% | +3.91% |