PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с QPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.67%/yr vs 21.77%/yr for QPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности GK и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью 11.10%.

GK

1 день
-0.39%
1 месяц
6.78%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.43%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и QPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		16.84%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%7.66%

Correlation

The correlation between GK and QPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between GK and QPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и QPX

Секторы
GK
QPX

Технологии

38.9%
49.8%

Коммуникационные услуги

16.6%
14.9%

Промышленность

16.3%
1.0%

Здравоохранение

7.6%
0.6%

Финансовые услуги

6.1%
0.9%

Коммунальные услуги

4.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.0%
25.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

6.4%

Технологии

GK
38.9%
QPX
49.8%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
QPX
14.9%

Промышленность

GK
16.3%
QPX
1.0%

Здравоохранение

GK
7.6%
QPX
0.6%

Финансовые услуги

GK
6.1%
QPX
0.9%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
QPX
0.1%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
QPX
25.6%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
QPX
0.2%

Сырьевые материалы

GK

-

QPX
0.3%

Энергетика

GK

-

QPX
0.3%

Недвижимость

GK

-

QPX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLGQPX с IBIT

Доходность на риск

GK vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.33

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.10

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.81

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

11.18

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.68

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GK и QPX

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-34.74%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.56%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-17.89%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.46%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-8.07%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.90%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и QPX

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.09%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

11.00%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

13.95%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

19.91%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

19.99%

+3.93%

Сравнение комиссий GK и QPX

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и QPX

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and QPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.56%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs QPX's -34.74%.

On 3-year performance, QPX leads with 21.77% vs 20.67% for GK. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QPX has performed better with a 21.77% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

GK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for QPX.

Their fees differ too: 0.75% for GK and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор