Сравнение GK с DWUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS).
GK и DWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или DWUS.
Основные характеристики
| GK | DWUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.46% | 23.44% |
| Дох-ть за 1 год | 34.19% | 36.44% |
| Дох-ть за 3 года | -7.17% | 7.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 8.49 | 8.94 |
| Индекс Язвы | 3.90% | 3.91% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 17.18% |
| Макс. просадка | -47.72% | -30.47% |
| Текущая просадка | -20.77% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GK и DWUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GK и DWUS
С начала года, GK показывает доходность 21.46%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 23.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и DWUS
GK берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GK c DWUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и DWUS
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DWUS в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.11% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.24% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GK и DWUS
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DWUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GK и DWUS
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.