PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с DWUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 18.04%/yr vs 19.66%/yr for DWUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности GK и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 12.79%.

GK

1 день
-0.75%
1 месяц
0.53%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.84%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWUS

1 день
-0.60%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.39%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и DWUS

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		12.18%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		12.79%12.75%20.26%20.62%-17.89%10.40%

Correlation

The correlation between GK and DWUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between GK and DWUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и DWUS

Секторы
GK
DWUS

Технологии

37.9%
44.3%

Промышленность

16.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

16.3%
8.9%

Здравоохранение

8.0%
7.6%

Финансовые услуги

6.9%
10.2%

Коммунальные услуги

5.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

GK
37.9%
DWUS
44.3%

Промышленность

GK
16.9%
DWUS
11.2%

Коммуникационные услуги

GK
16.3%
DWUS
8.9%

Здравоохранение

GK
8.0%
DWUS
7.6%

Финансовые услуги

GK
6.9%
DWUS
10.2%

Коммунальные услуги

GK
5.2%
DWUS
1.5%

Потребительский циклический сектор

GK
2.9%
DWUS
6.1%

Потребительский защитный сектор

GK
2.1%
DWUS
3.7%

Сырьевые материалы

GK

-

DWUS
1.6%

Энергетика

GK

-

DWUS
3.3%

Недвижимость

GK

-

DWUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с AADRDWUS с HDGE

Доходность на риск

GK vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GKDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.20

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.66

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.79

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

6.56

-0.42

GK vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWUS равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GK и DWUS

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-30.47%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.98%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-19.63%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.37%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.75%

-6.82%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.27%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и DWUS

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 8.13%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

10.07%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

15.16%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

17.98%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

19.14%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

22.40%

+1.61%

Сравнение комиссий GK и DWUS

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и DWUS

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and DWUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (10.07%) compared to GK (8.13%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs DWUS's -30.47%.

On 3-year performance, DWUS leads with 19.66% vs 18.04% for GK. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWUS has performed better with a 19.66% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

GK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.03% for DWUS.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.75% for GK and 1.17% for DWUS.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор