PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GK с DWUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GK с DWUS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS).

GK и DWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или DWUS.

Корреляция

Корреляция между GK и DWUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GK и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GK:

6.60%

DWUS:

7.84%

Макс. просадка

GK:

-0.40%

DWUS:

-0.64%

Текущая просадка

GK:

-0.17%

DWUS:

-0.37%

Доходность по периодам

GK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DWUS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GK и DWUS

GK берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.

DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GK и DWUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг риск-скорректированной доходности GK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг риск-скорректированной доходности DWUS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GK c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и DWUS

Ни GK, ни DWUS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GK и DWUS

Максимальная просадка GK за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки DWUS в -0.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DWUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GK и DWUS

Загрузка...