PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GK с DWUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS).

GK и DWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GK и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и DWUS

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		-5.24%12.75%20.26%20.62%-17.89%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью -5.24%.

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPYGK с SOXQ
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с VICEDWUS с DWSHDWUS с HDGEDWUS с MSOS

Сравнение комиссий GK и DWUS

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.

DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Доходность на риск

GK vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKDWUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.48

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.80

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.88

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

3.07

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа DWUS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKDWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.48

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.57

-0.60

Корреляция

Корреляция между GK и DWUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и DWUS

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности DWUS в 0.03%

TTM202520242023202220212020
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GK и DWUS

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DWUS.

Загрузка...

Показатели просадок

GKDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-30.47%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.98%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-8.43%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-7.00%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.42%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и DWUS

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GKDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.90%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.75%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

20.30%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

18.79%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

22.01%

+2.05%