Сравнение GK с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
GK и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 20.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и SOXQ
GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
GK vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
GK
SOXQ
Сравнение GK c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.08 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.68 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.79 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 17.49 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.08 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.60 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GK и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и SOXQ
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок GK и SOXQ
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -46.01% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -17.44% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -7.78% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -13.37% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.78% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и SOXQ
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.34%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 12.69% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 26.33% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 40.14% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 36.10% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 36.10% | -12.04% |