PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GK с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GK с SOXQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

GK и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между GK и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GK и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GK:

0.15

SOXQ:

-0.13

Коэф-т Сортино

GK:

0.39

SOXQ:

0.11

Коэф-т Омега

GK:

1.05

SOXQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

GK:

0.11

SOXQ:

-0.15

Коэф-т Мартина

GK:

0.52

SOXQ:

-0.36

Индекс Язвы

GK:

7.46%

SOXQ:

16.78%

Дневная вол-ть

GK:

24.55%

SOXQ:

44.38%

Макс. просадка

GK:

-47.72%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

GK:

-25.14%

SOXQ:

-24.04%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -10.18%.

GK

С начала года

-4.45%

1 месяц

10.98%

6 месяцев

-5.52%

1 год

3.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXQ

С начала года

-10.18%

1 месяц

14.64%

6 месяцев

-15.29%

1 год

-6.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GK и SOXQ

GK берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GK и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг риск-скорректированной доходности GK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GK c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и SOXQ

GK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM2024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.00%0.00%0.13%1.30%0.04%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.68%0.87%1.36%0.73%

Просадки

Сравнение просадок GK и SOXQ

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GK и SOXQ

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.66%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...