PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. GK is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.67%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности GK и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

GK

1 день
-0.39%
1 месяц
6.78%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.43%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		16.84%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%20.73%

Correlation

The correlation between GK and SOXQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between GK and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и SOXQ

Секторы
GK
SOXQ

Технологии

38.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Промышленность

16.3%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Финансовые услуги

6.1%
0.0%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

GK
38.9%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
SOXQ

-

Промышленность

GK
16.3%
SOXQ

-

Здравоохранение

GK
7.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

GK
6.1%
SOXQ
0.0%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

GK

-

SOXQ

-

Энергетика

GK

-

SOXQ

-

Недвижимость

GK

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

GK vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
5.11

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
5.02

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

11.08

-8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

42.47

-33.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

5.11

-3.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.96

-0.80

Просадки

Сравнение просадок GK и SOXQ

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-46.01%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-15.59%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-39.36%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.15%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-12.95%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.06%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и SOXQ

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 5.56%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

13.55%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

26.81%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

33.80%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

36.38%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

36.38%

-12.46%

Сравнение комиссий GK и SOXQ

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и SOXQ

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GK and SOXQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to GK (5.56%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 20.67% for GK. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор