PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GK is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.83%/yr vs 26.55%/yr for ILCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности GK и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 14.48%.

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и ILCG

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%9.67%

Correlation

The correlation between GK and ILCG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.93

The correlation between GK and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и ILCG

Секторы
GK
ILCG

Технологии

38.9%
49.8%

Коммуникационные услуги

16.6%
14.5%

Промышленность

16.3%
8.3%

Здравоохранение

7.6%
5.3%

Финансовые услуги

6.1%
6.0%

Коммунальные услуги

4.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

3.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

GK
38.9%
ILCG
49.8%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
ILCG
14.5%

Промышленность

GK
16.3%
ILCG
8.3%

Здравоохранение

GK
7.6%
ILCG
5.3%

Финансовые услуги

GK
6.1%
ILCG
6.0%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
ILCG
0.8%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
ILCG
10.6%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
ILCG
1.6%

Сырьевые материалы

GK

-

ILCG
1.1%

Энергетика

GK

-

ILCG
0.5%

Недвижимость

GK

-

ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

GK vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.82

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.45

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.89

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

6.68

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.82

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GK и ILCG

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-52.98%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-15.65%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-23.10%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.02%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-8.22%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.43%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и ILCG

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.40%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

12.81%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

16.31%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

22.00%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.53%

+2.40%

Сравнение комиссий GK и ILCG

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и ILCG

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GK and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GK has higher volatility (5.76%) compared to ILCG (4.40%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs ILCG's -52.98%.

On 3-year performance, ILCG leads with 26.55% vs 20.83% for GK. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCG has performed better with a 26.55% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.07% for GK.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.04% for ILCG.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор