Сравнение GK с ILCG
GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GK is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 5 years, GK returned 3.12%/yr vs 12.41%/yr for ILCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности GK и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.80%.
GK
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам GK и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 10.64% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.61% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.80% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 10.82% |
Correlation
The correlation between GK and ILCG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between GK and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GK и ILCG
Секторы
GK
ILCG
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
GK
ILCG
Промышленность
GK
ILCG
Коммуникационные услуги
GK
ILCG
Здравоохранение
GK
ILCG
Финансовые услуги
GK
ILCG
Коммунальные услуги
GK
ILCG
Потребительский циклический сектор
GK
ILCG
Потребительский защитный сектор
GK
ILCG
Сырьевые материалы
GK
-
ILCG
Энергетика
GK
-
ILCG
Недвижимость
GK
-
ILCG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GK vs. ILCG — Ранг доходности на риск
GK
ILCG
Сравнение GK c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GK | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 3.58 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GK и ILCG
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GK | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -52.98% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -15.65% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -23.10% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | -35.38% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.07% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -8.20% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.68% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и ILCG
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 6.35% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GK | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.57% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 15.22% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.20% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 22.32% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 21.65% | +2.32% |
Сравнение комиссий GK и ILCG
GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и ILCG
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ILCG в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GK and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILCG has higher volatility (6.57%) compared to GK (6.35%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs ILCG's -52.98%.
On 5-year performance, ILCG leads with 12.41% vs 3.12% for GK. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.41% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GK.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.07% for GK.
They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.04% for ILCG.
ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GK и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор