PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и GQGU


2026 (YTD)2025
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%6.41%
GQGU
GQG US Equity ETF
8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

GQG US Equity ETF

Сравнение комиссий GK и GQGU

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Доходность на риск

GK vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

GK vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.02

-1.05

Корреляция

Корреляция между GK и GQGU составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и GQGU

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GQGU в 0.94%


TTM20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GK и GQGU

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и GQGU.


Загрузка...

Показатели просадок


GKGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-6.65%

-41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-3.24%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-2.21%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и GQGU


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

9.66%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

9.66%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

9.66%

+14.40%