Сравнение GK с GQGU
GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. GK charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности GK и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
GK
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GK и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 16.84% | 6.41% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between GK and GQGU is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GK vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GK
GQGU
Сравнение GK c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GK и GQGU
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -6.65% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -4.80% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -2.55% | -21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 10.12% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 10.12% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 10.12% | +13.80% |
Сравнение комиссий GK и GQGU
GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и GQGU
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GK and GQGU have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GK.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.07% for GK.
They also come from different issuers: AdvisorShares and GQG Partners. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для GK и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор