Сравнение GIS с VGT
GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -3.08% против 25.62% соответственно.
GIS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- -24.55%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- -3.08%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам GIS и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -28.59% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between GIS and VGT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.19 |
The correlation between GIS and VGT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. VGT — Ранг доходности на риск
GIS
VGT
Сравнение GIS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.46 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.57 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 11.41 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | 2.85 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.88 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 1.04 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и VGT
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -54.63% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -16.40% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | -27.23% | -29.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -35.07% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -35.07% | -24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.60% | -2.35% | -57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -7.95% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 5.13% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и VGT
General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.76% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.51% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 16.09% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 20.55% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 25.17% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 24.60% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и VGT
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.58% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
GIS and VGT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.76%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор