PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIS с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, GIS returned -2.44%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -2.44% против 24.44% соответственно.

GIS

1 день
3.98%
1 месяц
14.45%
6 месяцев
-12.21%
С начала года
-12.69%
1 год
-17.93%
3 года*
-15.76%
5 лет*
-4.77%
10 лет*
-2.44%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-12.69%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between GIS and VGT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.18

The correlation between GIS and VGT shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GIS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GISVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.51

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.01

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.16

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

6.19

-7.21

GIS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIS и VGT

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-54.63%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.48%

-16.40%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.45%

-27.23%

-26.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-35.07%

-24.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-35.07%

-24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.60%

-9.06%

-41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.94%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

5.70%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и VGT

General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

8.66%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

19.53%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

23.44%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

25.70%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

24.81%

-2.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и VGT

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		6.30%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

GIS and VGT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIS has higher volatility (13.08%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор