Сравнение GIS с TMO
GIS (General Mills, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 12.28%/yr for TMO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -18.87%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: -3.08% против 12.28% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
TMO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам GIS и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.87% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between GIS and TMO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
TMO:
$175.17B
GIS:
$4.08
TMO:
$18.22
GIS:
8.12
TMO:
25.78
GIS:
0.98
TMO:
3.91
GIS:
1.92
TMO:
3.37
GIS:
$18.37B
TMO:
$45.20B
GIS:
$4.70B
TMO:
$17.81B
GIS:
$3.03B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. TMO — Ранг доходности на риск
GIS
TMO
Сравнение GIS c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.13 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.55 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 1.23 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.56 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.47 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и TMO
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -71.16% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -31.38% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -37.28% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -40.95% | -18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -40.95% | -18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -28.76% | -29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -18.02% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 14.09% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и TMO
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 9.96% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 21.57% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 31.02% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 27.13% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 26.33% | -4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и TMO
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности TMO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и TMO
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and TMO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.96%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор