Сравнение GIS с PEP
GIS (General Mills, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -3.08% против 6.34% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам GIS и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between GIS and PEP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.41 |
The correlation between GIS and PEP shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
PEP:
$192.87B
GIS:
$4.08
PEP:
$6.37
GIS:
8.12
PEP:
22.07
GIS:
3.50
PEP:
7.64
GIS:
0.98
PEP:
2.02
GIS:
1.92
PEP:
9.02
GIS:
$18.37B
PEP:
$95.45B
GIS:
$4.70B
PEP:
$51.60B
GIS:
$3.03B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. PEP — Ранг доходности на риск
GIS
PEP
Сравнение GIS c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.12 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.77 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 2.04 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.58 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.13 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.32 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и PEP
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -73.92% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -16.25% | -21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -29.17% | -26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -30.32% | -29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -30.32% | -29.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -19.80% | -38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -13.65% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 6.12% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и PEP
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.35% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 14.92% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 21.77% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.38% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 19.67% | +2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и PEP
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и PEP
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and PEP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор