Сравнение GIS с DGX
GIS (General Mills, Inc.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 12.00%/yr for DGX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: -3.08% против 12.00% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам GIS и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between GIS and DGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
DGX:
$22.09B
GIS:
$4.08
DGX:
$9.10
GIS:
8.12
DGX:
21.67
GIS:
0.98
DGX:
1.97
GIS:
1.92
DGX:
3.00
GIS:
$18.37B
DGX:
$11.28B
GIS:
$4.70B
DGX:
$3.75B
GIS:
$3.03B
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. DGX — Ранг доходности на риск
GIS
DGX
Сравнение GIS c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.14 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.32 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 2.74 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.67 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.52 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.51 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и DGX
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -49.46% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -11.55% | -26.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -16.57% | -38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -28.62% | -31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -36.60% | -23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -6.53% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -11.90% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 5.54% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и DGX
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.45% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 16.64% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 22.79% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 21.76% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 23.78% | -1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и DGX
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности DGX в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и DGX
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and DGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to DGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs DGX's -49.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор