Сравнение GIPIX с UPAAX
GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GIPIX charges 0.19%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.12%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIPIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -0.08% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between GIPIX and UPAAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
GIPIX
UPAAX
Сравнение GIPIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 23.09 | -22.43 |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и UPAAX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -0.95% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.95% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -0.30% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 24.99% | -18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 24.99% | -16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 24.99% | -16.88% |
Сравнение комиссий GIPIX и UPAAX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и UPAAX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.53% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIPIX and UPAAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIPIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор