Сравнение SAPEX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.48% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям OTRFX по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.69% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 4.63%
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и OTRFX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
SAPEX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
SAPEX
OTRFX
Сравнение SAPEX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.21 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.01 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.10 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 8.82 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.21 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.55 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.24 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и OTRFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и OTRFX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.05% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и OTRFX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -9.73% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.02% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -9.51% | -30.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -9.51% | -30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.06% | -2.87% | -19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -2.98% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.06% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и OTRFX
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.36% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 3.90% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 4.33% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 3.06% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 3.68% | +13.07% |