Сравнение GIPIX с QSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Quantified STF Fund (QSTFX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и QSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
QSTFX Quantified STF Fund | -12.01% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 5.59% против 13.95% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
QSTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и QSTFX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.
Доходность на риск
GIPIX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
GIPIX
QSTFX
Сравнение GIPIX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.64 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.98 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.65 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 1.98 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.64 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.19 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и QSTFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и QSTFX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности QSTFX в 12.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
QSTFX Quantified STF Fund | 12.10% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и QSTFX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и QSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -49.03% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -17.87% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -49.03% | +28.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -49.03% | +28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -19.96% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -15.63% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 5.89% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и QSTFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.29% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 19.32% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 24.11% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 27.24% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 27.70% | -19.63% |