Сравнение GIPIX с PAUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и PAUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и PAUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.77% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции GIPIX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 5.59% против 4.66% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
PAUIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и PAUIX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PAUIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIPIX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск
GIPIX
PAUIX
Сравнение GIPIX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | PAUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.53 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.42 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.92 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и PAUIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и PAUIX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PAUIX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.02% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и PAUIX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и PAUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -26.84% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -6.05% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -26.15% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -26.84% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.10% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.94% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.64% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и PAUIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.94% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 4.70% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 7.47% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 9.64% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 9.00% | -0.93% |