PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.59% против 8.41% соответственно.

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PRPFX

Сравнение комиссий GIPIX и HFSAX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.37

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.18

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.78

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

9.69

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.37

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.35

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.30

-0.65

Корреляция

Корреляция между GIPIX и HFSAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и HFSAX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и HFSAX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-12.81%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-3.68%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-12.81%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

-12.81%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-3.60%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.39%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.06%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и HFSAX

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.72%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

3.68%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

4.41%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

6.31%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

6.25%

+1.82%