Сравнение GIPIX с GSSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GSSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и GSSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GIPIX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 5.59% против 2.37% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и GSSRX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.
Доходность на риск
GIPIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск
GIPIX
GSSRX
Сравнение GIPIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GSSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.39 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.89 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 12.52 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.99 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.95 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и GSSRX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GSSRX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности GSSRX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GSSRX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GSSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -9.03% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -1.62% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -8.88% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -9.03% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -1.11% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -1.27% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.37% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GSSRX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.91% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 1.52% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 2.17% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 2.38% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 2.39% | +5.68% |